【內容簡介】 |
本書討論了微觀計量經濟學中的實驗設計,著重講解固定效應法在因果分析中的作用,並研究了頗具微觀計量特色的“最佳商品期貨對衝比的半參數估計”等。 |
【目錄】 |
代序 微观计量经济学的发展和展望 1引言 2线性模型 3非线性模型 4广义矩方法 5模型检验 6非参数和半参数模型 7展望 线性模型 多元线性回归系数的“其余情况不变”释义 1引言 2多元回归的OLS估计与解释 3受控变量过少的严重性 4“代理”与“工具” 5讨论 5. 1边际效应 S. 2受控变量越多越保险吗 5. 3t值小而R2值大的估计方程没有用吗 5. 4只关注某些Bj或它们的某种组合 6因果效应与综列数据 7结束语 综列数据回归 1引言 2长期序列 3短期序列 3. 1固定效应 3. 2随机效应 3. 3随机效应与固定效应 跨时横截面的混合. 综列数据方法及其应用 1引言 2跨时独立横截面的混合 3利用混合横截面做政策分析 4综列数据分析中的固定效应模型 4. 1两期综列数据分析 4. 2用两期综列数据做政策分析 4. 3多于两期的综列数据分析中的固定效应模型 5综列数据分析中的随机效应模型 正交实验设计在微观计量经济学中的应用——政策 或事件 评价法 1回归设计与分析 2正交设计与分析 3正交设计的价值 非线性模型 离散选择模型 1引言 2二分选择模型的估计 3有序选择模型 4多分选择模型 限值因变量模型及其应用 1引言 2线性概率模型 2. 1线性概率模型的定义 2. 2线性概率模型的估计问题 2. 3线性概率模型的应用 3对数单位模型 3. 1对数单位模型的定义 3. 2对数单位模型的估计 3. 3对数单位模型的应用 4概率单位模型 4. 1概率单位模型的定义 4. 2概率单位模型的估计 4. 3概率单位模型的应用 5托比模型 5. 1托比模型的定义及其估计 5. 2对托比模型估计值的解释 5. 3托比模型的应用 5. 4托比模型的设定问题 6泊松回归模型 6. 1泊松回归模型的定义及其估计 6. 2对泊松回归模型的解释 6. 3泊松回归模型的应用 7截取和断尾回归模型 7. 1截取回归模型 7. 2断尾回归模型 微观计量经济学中的非线性模型 1引言 2托比模型 3选择模型 4开关模型 5离散回归模型 5. 1二分离散变量模型 5. 2多分有序选择模型 5. 3多分无序选择模型 6广义矩法 6. 1GMM的思想 6. 2GMM的特征 方法论与专题研究 统计大样本理论杂谈 1大样本 2大样本概念及问题演变简史 3大样本的研究问题与方法 3. 1问题 3. 2方法 4研究者的必备条件 健康. 财富与智慧 1引言 1. 1议题 1. 2研究对象 2综列数据中的关联性与因果性 2. 1因果性检验 2. 2某些具体的模型 2. 3测量问题 3AHEAD综列数据 3. 1样本特征 3. 2统计描述 3. 3构造变量 3. 4财富的度量 3. 5死亡与观测的财富变化 4SES与当时健康状态 4. 1关联模型 4. 2相对风险 5突发 偶发 病和对AHEAD综列数据中因果关系进行检验 5. 1突发病模型 5. 2因果关系检验 6检验从健康状况到资产积累的非因果关系 6. 1突发病模型 6. 2因果关系检验 6. 3模拟实验 怎样量化环境损坏或改善的经济价值 1引言 1. 1机制失灵 1. 2信息失效 2环境评估的主要问题 2. 1评价实验的基本知识 2. 2实验设计中的争议 3评估环境损坏或改善的三种方法 3. 1按质论价法 3. 2旅途成本法 3. 3TCM在抽样方面的争议 3. 4直接的偏好诱出法 4支付意愿 微观计量经济学中的实验设计法 1引言 2回归分析中的控制对象及控制方法 3不可观测变量的控制 4对数据的要求与数据的利用 5随机化的普遍应用性 6重复与误差 7实验经济学 微观金融计量方法及其应用研究 金融计量中的事件研究经验谈 1事件研究的基本步骤 2测度正常表现的模型 2. 1常均值收益模型 2. 2市场模型 2. 3经济模型 3测度和分析非正常收益 3. 1市场模型的估计 3. 2非正常收益的统计特性 3. 3非正常收益的加总 金融市场信息的有效性与价格的可预测性 1市场信息有效性与随机漫游假设的关系 2随机漫游假设 2. 1鞅模型 2. 2随机漫游1:独立同分布增量 2. 3随机漫游2:独立增量 2. 4随机漫游3:无关增量 3随机漫游假设的检验 3. 1检验随机漫游1:独立同分布增量 3, 2检验随机漫游2:独立增量 3. 3检验随机漫游3:无关增量 商品期货最佳对冲比率的半参数估计 1引言 2在玉米. 棉花和大豆市场上的应用 2. 1数据 2. 2应用参数对冲模型时的对冲效果 2. 3应用半参数模型时的对冲表现 2. 4应用参数和半参数模型时的样本外对冲效果 3结论 4附录 附录 流行计量经济学软件 1EVIEWS 4. 0 2GAUSS 3. 6 3LIMDEP 7. 0 4OX 2. 2 5RATS 5. 0 6SAS 8. 1 7STATA 7. 0 8TSP 4. 5 |
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