请教一个关于线性回归系数的问题（急）

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最近在学习计量经济学，遇到一个线性回归方面的问题，求教各位大侠

一个因变量作单变量的线性回归时，其与自变量正相关，当再加入几个自变量，回归后发现该自变量的系数变成负数了，

其原因究竟在哪儿？

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关键词：回归系数 线性回归 一个因变量 计量经济学 各位大侠 请教 线性回归 系数

你用了两个不同的模型来研究这两个变量的关系，当然有可能得出不一样的结果。至于哪个正确或者说更好，要用经济学理论和一些统计量来检验。我感觉很有可能是前面一个模型忽略了重要解释变量。计量经济学不是拿到数据就回归，首先要用经济学理论来建立你需要的模型，这个很重要的。

分析的有道理

我觉得还是小样本吧，如果真的是理论上的大样本的话，加一个解释变量，原来的解释变量前的系数应该没有什么变化。

有内生性吧

最有可能是遗漏变量导致最初的估计不一致 虽然也不能保证后面的估计是一致的

顺便问一句 显著么？

各为大侠高见,第一次回归,从DW检验看应该是丢掉了一些重要的解释变量.平行数据,样本容量为9,应该有一定的问题.

另外再问

在采用时间序列数据时,一些数据包括GDP.固定资产投资.因为有价格指数可以换算成真实值,但是象工业增加值.进出口.FDI 该如何科学的处理一下呢?

[此贴子已经被作者于2007-4-30 9:43:44编辑过]

模型设定可能有问题，变量表示随便可以设的