相关系数检验在多元线性回归分析中有啥用处啊

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有没有人知道啊，本人要研究的内容相关文章，很少有提到先做变量间相关性检验的，不知道为什么啊？

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关键词：多元线性回归分析 线性回归分析 多元线性回归 线性回归 系数检验 回归分析 相关性 文章 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

进行多元线性回归分析数据的满足的假定条件之一是：自变量之间不存在多生共线性，如果出现严重的多重共线性问题会导致结论的不唯一性。相关性检验可以判断自变量间是否存在多重共线性。不过在做多元线性回归时，可以不用做相关性检验，SAS程序上给出了模型诊断的命令语句：tol,vif,collin，如果tol=0、vif（某个自变量）大于10时、条件指数大于10，则可认为一个自变量与其它自变量间存在严重共线性。

补充：回归前做相关性检验是检验变量间是否有线性关系。

我也做这个分析了，但是后面做的多元线性回归分析我有点蒙，可以和你探讨探讨吗

我刚开始学,做出来之后相关系数特别小~~~