[求助]garch(1,1)编程的一些问题，请高手救命啊

谢谢两位

前面问题已经搞定，新问题又接踵而来

我的基金收益率数据如下：

116474.rar (173.05 KB) 本附件包括：

• 毕业论文数据 未定.xls

2007-5-13 22:17:00 上传

[求助]garch(1,1)编程的一些问题，请高手救命啊

我的程序里2到202是指我的第一个样本基金裕华从2个到202个收益率数据，不知我这样理解对不对，还有能不能恳求上面的兄弟帮我编一下程序，你是高手，这对你应该是小菜一碟，对我实在太难了，谢谢兄弟！

1.先回答上面的问题 set sample to 2 202是注解,

应改为 'set sample to 2 202

2.你的数据只有195,依你的程序会少掉一个obs,

将你的程序修改如下

' Program to estimate a GARCH(1,1)-t model on the series fa.

'%path = @runpath+"../data/"

'cd %path

load jjsj

series d1 = 0

smpl @first @first

d1 = 1

smpl @all

'get starting values from Gaussian ARCH

equation eq1

eq1.arch fa c

show eq1.output

'declare and innitialize parameters

coef(1) mu = eq1.c(1)

coef(1) omega = eq1.c(2)

coef(1) alpha =eq1.c(3)

coef(1) beta =eq1.c(4)

coef(1) tdf=3

' Define pi

!pi=@acos(-1)

'set up GARCH(1,1)-t likelihood

logl ll_l

ll_l.append @logl logl

ll_l.append res=fa-mu(1)

ll_l.append sig2 =@recode(d1=1,omega(1)/(1-alpha(1)-beta(1)),omega(1)+alpha(1)*res(-1)^2+beta(1)*sig2(-1))

ll_l.append z =res^2/sig2/(tdf(1)-2)+1

ll_l.append logl = @gammalog((tdf(1)+1)/2)-@gammalog(tdf(1)/2)-log(!pi)/2-log(tdf(1)-2)/2-log(sig2)/2 - (tdf(1)+1)*log(z)/2

'estimate and display output

ll_l.ml(showopts,m=1000,c=1e-5)

show ll_l.output

[此贴子已经被作者于2007-5-21 7:46:35编辑过]

hehe 谢谢楼上兄弟不辞辛苦解答我的问题！

太感谢了！

程序可以执行！呵呵不过data里的数据是哪个基金的啊？呵呵 小弟实在愚钝，多谢这些日子以来的赐教！

[此贴子已经被作者于2007-5-14 17:12:02编辑过]

我一直在努力！呵呵

[此贴子已经被作者于2007-5-14 17:08:47编辑过]

data: 2003/1/10--2006/12/29基金基准组合收益率

fa = 100*data (percentage returns)

谢谢了！

兄弟，我用eviews5.0做了garch在残差分别服从正态，t分布，GED分布下的回归，然后由eviews明令直接生成标准差序列，然后求出其平均值，并将其平均值带入var值计算公式，不知道这样可以吗？我总觉得不对啊，请指教！

[此贴子已经被作者于2007-5-15 15:24:57编辑过]