时间序列分析到底是怎么回事?

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听说应该有三步:1.识别模型 2.估计 3.检测

现在我有一个时间序列数据,已经识别为AMMA(1,1)模型了.下一步应该怎么做?怎样才能估计出具体的系数.(能不能给一个公式呀,谢了)

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关键词：时间序列分析 时间序列 时间序列数据 序列数据 下一步 时间序列分析

楼主是不是写错了，好像只有ARMA模型没有什么AMMA模型吧？？还是孤陋寡闻呢？？ 如果你确定了阶数可以通过软件求解，eview或spss均可以很简单的就能够实现

hehe ,是啊，用任何一个计量软件都可以实现啊？？

刚刚计量学了，Eviews软件就是从TSP(time series program)软件发展起来，由哈佛大学的人弄的，搞懂绝对很强。书就好好看汉密尔顿的时间序列分析，那可是时间序列分析的Bible，虽然听说很难。

时间序列是按时间顺序的一组数字序列。时间序列分析就是利用这组数列，应用数理统计方法加以处理，以预测未来事物的发展。时间序列分析是定量预测方法之一，它的基本原理:一是承认事物发展的延续性。应用过去数据，就能推测事物的发展趋势。二是考虑到事物发展的随机性。任何事物发展都可能受偶然因素影响，为此要利用统计分析中加权平均法对历史数据进行处理。该方法方法简单易行，便于掌握，但准确性差，一般只适用于短期预测。