如何进行时间序列分析啊

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

小弟计量经济学菜鸟一只，刚学不久。现需要对一列数据进行时间序列分析，根据所学的知识实在搞不定，不是参数通不过检验，就是其他地方通不过检验。
另外，时间序列对样本数量有要求吗，查了好多，有的说多多益善。那我要做一个单变量的时间序列，例如每日股票大盘数据，包含4000个数据，发现怎么都通不过检验，自己学艺不精，也不知道该如何处理。是不是不一定所有的时间序列数据都适合用时间序列模型来做啊。
现在有个143样本数据的时间序列，还如何办啊。求助各位坛友帮运行看看，解答一下！不甚感激！

0.109132
0.096066
0.093517
0.122286
0.100733
0.083939
0.095694
0.088425
0.075528
0.08034
0.074028
0.108266
0.103047
0.103383
0.11947
0.118894
0.111553
0.119514
0.1292
0.122622
0.127413
0.167482
0.191245
0.206188
0.197943
0.194028
0.162152
0.144006
0.135215
0.152788
0.141826
0.135152
0.127415
0.12807
0.14983
0.135313
0.112956
0.102904
0.10503
0.137231
0.149765
0.131356
0.130187
0.129069
0.155916
0.137842
0.136793
0.132266
0.121519
0.122117
0.111378
0.114633
0.103912
0.107656
0.104094
0.087231
0.088394
0.066764
0.076064
0.093496
0.089113
0.083623
0.067569
0.070193
0.08044
0.067611
0.056222
0.045813
0.042626
0.047999
0.057235
0.05753
0.04776
0.050562
0.051868
0.040323
0.03745
0.03771
0.031972
0.032906
0.046194
0.057111
0.05866
0.051584
0.067484
0.058396
0.055462
0.049679
0.048377
0.043874
0.033581
0.032188
0.025722
0.016735
0.00303
0.003073
-0.00385
-0.00499
-0.01838
-0.02315
-0.03516
-0.04478
-0.05006
-0.03957
-0.03162
-0.01452
0.024369
0.06379
0.078532
0.084212
0.068228
0.055547
0.045198
0.023239
0.030276
0.023855
0.022659
0.020754
0.013477
0.02054
0.018902
0.020057
0.013997
0.011256
0.019558
0.02438
0.022342
0.021729
0.024981
0.018302
0.015093
0.020056
0.008456
0.011277
-0.00093
-0.00856
-0.00761
-0.00395
-0.00125
0.001042
0.001898
0.006023
0

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：时间序列分析 时间序列 时间序列模型 时间序列数据 计量经济学 如何

看你研究什么东西  时间序列也有很多模型  处理的问题不一样

最近也在学，大家互相交流吧
样本量大小跟具体分析的问题有关系，貌似也没有一个很明确的界限说到底多少算是大样本，多少算是小样本，只能是个相对标准。4000多数据大约已经是10几年的大盘变化了，对于单变量模型来说肯定是绰绰有余。
模型过不去个人感觉是变量设置问题吧，单变量时间序列模型建出来之后参数置信度太低之类的应该也在情理之中吧。太多的因素都被归结在了随机误差项里了

找对关系，建立正确的模型~~~~~~~~~

小fly 发表于 2013-11-13 05:59
最近也在学，大家互相交流吧
样本量大小跟具体分析的问题有关系，貌似也没有一个很明确的界限说到底多少算 ...

单变量的数据，如果ADF检验不平稳，但是我仍然构建AR(1)模型，发现估计参数通过了检验，残差也属于白噪声，那这样的结果，是不是不可以接受啊。但如果我对数据进行差分，ADF检验通过，为平稳，可是一次差分后的自相关图中的Q统计量的概率都大于0.05，甚至都很大0.5-0.9之间，是不是说明差分后属于白噪声，无法建立模型了呀。

hexin2565 发表于 2013-11-13 01:38
看你研究什么东西  时间序列也有很多模型  处理的问题不一样

就想看单变量的时间序列，想要做预测。是不是如果时间序列本身非线性，波动比较大的话，就不适合用ARIMA模型了啊?

gxy5669777 发表于 2013-11-13 07:47
就想看单变量的时间序列，想要做预测。是不是如果时间序列本身非线性，波动比较大的话，就不适合用ARIMA模 ...

非线性的问题我也不太懂，不过如果时间序列是非平稳的，那么你构建的模型不具备外推未来情况的条件。这样回归出来的参数不能刻画随机变量在未来的变化，这样就算是假回归了，这个模型肯定是不对的。
你要是用ARIMA的话，我感觉应该用AIC/BIC先确定一下AR和MA的阶数吧
Q的话按你说的我感觉应该就是白噪声了，等大牛回答吧

gxy5669777 发表于 2013-11-13 07:47
就想看单变量的时间序列，想要做预测。是不是如果时间序列本身非线性，波动比较大的话，就不适合用ARIMA模 ...

ARIMA 做单序列的预测还是很不错的   可以推荐一个方面 用ARIMA预测变量的线性主体  用人工神经网络预测其残差部分  这样做出来的精确性更高   上网上搜一下这种方法的论文  有几篇  

没米怎木办啊

hexin2565 发表于 2013-11-13 21:43
ARIMA 做单序列的预测还是很不错的   可以推荐一个方面 用ARIMA预测变量的线性主体  用人工神经网络预测其 ...

如果我不做预测，只是想看单变量时间序列中的自回归情况，我不做平稳性检测，直接进行一阶、二阶···的回归分析，可以吗？非常感谢！