请VBA高手帮忙搞ARMA(3,4),替我看看毛病在哪里？

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我现在的问题是这样：我自己搞了个ARMA(3,4)作Excel里面的1000次模拟给数字。Excel写成：

Sub ARMAgenerate()
stack = Range("Carma").Value
the_1 = Range("the1arma").Value
the_2 = Range("the2arma").Value
the_3 = Range("the3arma").Value
gam_1 = Range("gam1arma").Value
gam_2 = Range("gam2arma").Value
gam_3 = Range("gam3arma").Value
gam_4 = Range("gam4arma").Value
Sigma = Range("sigarma").Value
f2 = 0
f4 = 0
f3 = 0
f1 = 0
t1 = 0
t2 = 0
t3 = 0
For n = 1 To 1050
Xr = Rnd
f0 = WorksheetFunction.NormSInv(Xr) * Sigma
gen = stack + t1 * the_1 + t2 * the_2 + t3 * the_3 + f0 + f1 * gam_1 + f2 * gam_2 + f3 * gam_3 + f4 * gam_4
Range("dataarma").Cells(n, 1).Value = gen

t3 = t2
t2 = t1
t1 = gen
f4 = f3
f3 = f2
f2 = f1
f1 = f0
Next

End Sub

然后我用GMM去估，工具变量取了AR(5)-AR(7)开始的，直接变量取了AR(1)-Ar(3),而且两个矩阵都给了常数，结果答案差距很远。我用OLS直接估，倒也差距不多（想用此排除过程错误的可能性）。顺便说，w我取的是单位阵。

请问，毛病出在哪里？或者是不是我的系数给得不好？

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关键词：ARMA ARM RMA VBA worksheet VBA 高手 ARMA 帮忙 毛病

vba的问题还是问金融的人比较好。

Rose Monkey, Iringy,快来帮忙啊。

我不行，我没有正儿八经上过econometrics，gmm不懂，学financial time series的时候都是ols

太谦虚了，那么，你对那几个系数选什么值作模拟，有什么心得吗？

你这个是要估ARMA(p,q)的系数吗，GMM就是用simulation吗，这个我不懂

要是估ARMA(p,q)系数，先fit AR(p)，然后对residual fit MA(q)，然后以AR(p)和MA(q)的系数为初始值，minimize residual sum of squares

Jackson & Staunton最后有两张纸是专门讲这个的，完全是用Excel和VBA做的

那两张纸可以捐出来吗？

irvingy,我现在的猜想是：毛病出在那些个系数上。要保证这是一个平稳的过程的话，我必须让系数方程搞成一个根的绝对值都小于1的状况。

有什么方法能简单地解决这个问题吗？

帮帮我。

<P><BR></P>
<P>那两张纸还有Excel worksheet，ARMApqvec0是那个找初始值的函数</P>

兄弟，先谢谢，东西是好东西。不过我的问题不是这个。

我的问题是我要自己生成一个ARMA过程样本集，采用monte carlo办法来做。这样的话，我首先要给那个多项式赋值yt=u+a1*y(t-1)+...ap*y(t-p)+et+b1*e(t-1)+...bq*e(t-q)，中间et作为正态的随机反复由机器给。

然后把过程样本弄出来，然后在样本上搞GMM测试，看和原先的预设差距有多远。

如果是平稳过程，才可以GMM回归，所以我要区分开来，那个无穷多项式要每个根绝对值小于1。现在我刚刚把ar部分的系数搞定了，但是现在又出了个问题。MA部分和AR是有协同的，MA部分的系数也不好随便给，不然原先的多项式有重根，会把模型再次变掉。但是MA部分如何避免这个问题，很麻烦，一时没什么办法。

所以，为这个发愁。