楼主: lujknc
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[问答] ARMA(p,q)的确定 [推广有奖]

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lujknc 发表于 2013-8-27 16:46:33 |AI写论文

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ARMA模型是自相关及偏相关都拖尾,那要如何通过相关图来确定pq的值呢?
另外所谓的滞后4期,滞后2期是什么意思?
白噪声序列又是怎么回事?
有没有具体的例子可以解释下这些内容?最好是附图的。。。急切的想知道啊
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关键词:ARMA ARM RMA arma模型 白噪声序列 模型 如何 最好

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2014-10-27 15:58:48
AR模型:自相关系数拖尾,偏自相关系数截尾;
MA模型:自相关系数截尾,偏自相关函数拖尾;
ARMA模型:自相关函数和偏自相关函数均拖尾。
P Q主要看从第几期开始快速收敛。

对于一个纯随机过程来说,若其期望和方差均为常数,则称之为白噪声过程。
残差要是白噪声是因为得到白噪声序列,就说明时间序列中有用的信息已经被提取完毕了,剩下的全是随机扰动,是无法预测和使用的,残差序列如果通过了白噪声检验,则建模就可以终止了,因为没有信息可以继续提取。如果残差不是白噪声,就说明残差中还有有用的信息,需要修改模型或者进一步提取。

https://bbs.pinggu.org/thread-3241517-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-3049778-1-1.html
这两个帖子有图片说明如何定阶和解释白噪声序列。
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