公式太复杂就不写了,可是我看国内的书一般在公式里面直接是自由度v的函数,计算机软件SPLUS和MATLAB我尝试了一下应该也是用这个公式,可是我看国外的不少文章计算公式是v-2的函数,似乎eviews也是这么编写的。如果自由度比较小的话,根据这两个公式算出来的东西肯定差异较大,大家知道是什么原因吗?
楼主: WUNENG
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t分布的密度函数是什么? |
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回帖推荐landwatcher 发表于2楼 查看完整内容 这位同学,我也发现这个问题了。不过我自己推倒了一下发现T分布的密度函数确实是,但是这个里面不包含variance,所以无法用到GARCH的模型估计中。。但是T分布的variance等于 。。。也就是说把和pi在一起的v和x底下的v换成v=h*(v-2)这样分布函数就包含variance了
zhuhongfei 发表于4楼 查看完整内容 以下是引用landwatcher在2007-6-14 17:02:00的发言:
这位同学,我也发现这个问题了。不过我自己推倒了一下发现T分布的密度函数确实是,但是这个里面不包含variance,所以无法用到GARCH的模型估计中。。但是T分布的variance等于 。。。也就是说把和pi在一起的v和x底下的v换成v=h*(v-2)这样分布函数就包含variance了
如果v=1的话,就变成了柯西分布,柯西分布的期望与variance都不存在
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