Matlab的金融工具箱介绍

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<b>Matlab的金融工具箱介绍
</b>分析金融数据以及开发金融算法


<P>金融工具箱构建于 MATLAB 以及统计和优化工具箱功能之上，它提供广泛的金融特定函数支持。金融工具箱使您能够优化投资组合，确定风险，分析利率水平，对股权衍生物定价，处理和转化商业日期。</P>
<P>投资组合优化和风险分析
金融工具箱包含了一套完整的工具进行资产分配，投资组合优化，风险分析，其包括：
■ 价格时序到回报时序的转换
■ 固定资产回报和回报数据的方差估计，且可选指数权重
■ 多资产回报时间序列模拟
■ 基本约束或者高级约束的有效边界
■ 投资组合约束规范，界限分配，界限分配分组
■ 投资组合价值、风险以及预期回报的衍生</P>
<P>期限结构建模和分析
金融工具箱使用 BOOT-STRAP 技术在分析利率水
平方面具有以下特性：
■ 债券价格序列的零曲线、正向曲线、平均曲线
以及贴现曲线
■ 从一种曲线到另外一种曲线的便捷转换</P>
<P>普通股期权分析
金融工具箱使用 Black-Scholes 公式为简单类型的期
权以及敏感度提供了工具，包括：
■ 利用 Black-Scholes 公式的股权定价标准市场模型
■ 一个更大的标定工具集用来支持市场活动</P>

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关键词：MATLAB 金融工具箱 matla atlab 金融工具 投资组合 工具箱 衍生物 开发 统计

关 键 特 性

资产分配、投资组合优化和风险分析 ■ 期限结构建模和分析 ■ 使用 Block-Scholes 公式进行股权衍生物定价 ■ 固定收益定价的基本功能和基于 ARCH/GARCH 的波动分析

工 具 函 数 金融工具箱提供了丰富的工具进行日期处理，货币的格式化，金融数据图形显示，包括以下功能 ■ 在指定的时间段内识别商业日期，假日和工作日 ■ 可以绘制烛状图、移动平均图、布林带图等图表 ■ 模拟单变量 GARCH 过程

关 键 函 数

投资组合分析 利率期限结构 期权评估以及敏感度

投资组合分析 portsim 　　　多资产回报时间序列模拟 portalloc 　　　资本分配 portopt 　　　任意约束条件的边界条件 portvrisk 　　　投资组合风险值

利率期限结构 prbyzero 从零曲线对债券定价 disc2zero 将贴现曲线转化为零曲线 fwd2zero 将正向曲线转化为零曲线 pyld2zero 将平均收益曲线转化为零曲线 termfit 使用样条工具箱对期限结构进行 zbtprice 利用BOOTSTRAP方法根据债券 zbtyield 利用BOOTSTRAP方法根据债券 zero2disc 将零曲线转化为贴现曲线 zero2fwd 将零曲线转化为正向曲线 zero2pyld 将零曲线转化为平均收益曲线

期权评估以及敏感度
blkprice 使用 Black Scholes 方法进行期权定价
glsgamma Black Scholes 敏感度分析
blsprice Black Sholes公式 计算买入买权和卖出卖权值

请问楼主有没有金融工具箱的软件?能否提供上传?

这个东西其实matlab中有更加详细的介绍！就是英文的看起来累啊！！

请问是哪一个版本的MATLAB啊 还是每一个版本豆油呢 还有啊 有没有好一点的中文配套的工具书啊and  不知有没有股票投资方面的一些简单的整理股票的软件 呵呵 （初级炒股中）

你怎么这么厉害？

听说在华尔街有一种说法,证券分析师用EXCEL,金融工程师用MATLAB.

MATLAB很不错,建议大家学一学

可是，究竟怎样学呢。希望能够提供些关于matlab在金融财务分析方面应用的书籍或者资料，最好是word版本的。