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楼主: 钓雪孤舟
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[问答] [求助]关于单位根检验的几个问题 [推广有奖]

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钓雪孤舟 发表于 2007-5-22 21:23:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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1.查了一些单位根检验的检验表,其样本容量似乎都是>=25的,做单位根检验其样本是不是一定要在25个以上?如果不是,在25个以下,又通过什么对比出是否通过检验呢?是不是因为我看到的资料里没写出来?

2.对序列做ADF单位跟检验,EWIEWS软件提供三种形式: 一、只有载距项,二、趋势和截距项都有,三、既无截距项也无常数项。那么,实际操作时,怎么确定用哪种形式?有些资料上是“依据经济意义和统计意义合理地选择采用哪一种情况进行检验”,这个具体到底该如何判断?又:看到不少人说可以依据图然后决定,可是到底怎么看图啊,不同方法对应的图的特征是什么?

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关键词:单位根检验 Ewiews 经济意义 实际操作 样本容量 求助 检验 单位

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zhangy__1984 发表于2楼  查看完整内容

1。不一定啊 小于25的也可以 通过ADF检验就可以了 2。简单的说序列曲线图如果从零开始或者差不多附近的话就选择none 如果可以看出变动随时间变化有变化的趋势的话就选第二项 如果没有变动趋势并且不从零开始的话就选择第一项 不知道说清了没有 反正是我的经验 也可以去看高铁梅的书

本帖被以下文库推荐

zhangy__1984 发表于 2007-5-23 00:48:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

1。不一定啊 小于25的也可以 通过ADF检验就可以了

2。简单的说序列曲线图如果从零开始或者差不多附近的话就选择none 如果可以看出变动随时间变化有变化的趋势的话就选第二项 如果没有变动趋势并且不从零开始的话就选择第一项 不知道说清了没有 反正是我的经验 也可以去看高铁梅的书

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xuelida 在职认证  发表于 2007-5-23 01:32:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

你自己可以利用模拟的方法,模拟出小样本下,比如10,15、20等或者间隔更小的统计量临界值,可以参考Eviews自带的模拟程序。

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钓雪孤舟 发表于 2007-5-23 11:02:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

谢谢两位^_^

你自己可以利用模拟的方法,模拟出小样本下,比如10,15、20等或者间隔更小的统计量临界值,可以参考Eviews自带的模拟程序。

能不能再简单说下这个模拟程序操作啊?

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xuelida 在职认证  发表于 2007-5-23 19:21:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

比如,先建立一个工作文件,设立种子,初值,设置循环次数,定样本量

生成数据,估计,提取ADF值或DF值,寻找ADF值的分位数,这样就可以了,最后还可以做响应面分析

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钓雪孤舟 发表于 2007-5-23 20:08:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢

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