关于单位根检验，协整检验的诸多问题

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我的问题主要是关于格兰杰因果检验的，总结起来主要为下：（注：两变量分别是LNGAS LNFDI，其中前者是因变量，后者是自变量，样本容量为1995-2005年）
1，对两序列做ADF单位跟检验，EWIEWS软件提供三种形式： 一是只有载距项(Intercept)，二是趋势和截距项都有（Trend and intercept，三是既无截距项也无常数项(None)。我该如何确定该采取那种形式进行检验？书上只有一句“依据经济意义和统计意义合理地选择采用哪一种情况进行检验”，我看论坛上很多人说看数据图然后决定，可是到底看什么图啊，怎么看呢？
2，我姑且对两序列采取截距+趋势形式做ADF检验，检验结果显示：在滞后三期的情况下，两个原序列都在90%的水平下通过单位根检验，也就是I（0），是平稳的。那我要不要继续做协整检验？还是可以直接做格兰杰因果检验了？
3，我姑且继续对两序列做协整检验，发现残差不平稳，也就是说两序列不协整，这意味着做格兰杰因果检验也失去了意义。为什么会这样？？我该怎么办？
4，如果两个序列做单位根检验，一个是零阶单整，一个是一阶单整，又该怎么往下做协整检验？

请各位大侠帮帮忙，指点指点啊！我相信有很多人有我这样的问题的，大家一起来解决吧

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关键词：单位根检验 协整检验 Intercept 格兰杰因果检验 Ewiews 检验 单位

有关第一个问题,首先排除三个方程中系数为正的情况,然后用估计值和临界值比较,估计值在绝对值上显著低于临界值的即认为是不平稳的.

下面的问题我也不是很清楚,一起学习吧,请高人指点!

问题4：如果两序列不是同阶单整，则不可以做协整检验，对于多元的就看情况而定。

问题2：I（0）时，也可以做协整检验。书上定义时有d等于0的。

问题1 ：做时间序列数据图的命令，很容易直观上看出是什么形式

都是我自己的理解，希望高手指点

1.看显著性

2.不需要

3. 没有关系

4.不可以

很想看看楼主的数据，也希望借这个机会向大家好好学习！

[此贴子已经被作者于2007-5-9 10:09:28编辑过]

问题1 ：做时间序列数据图的命令，很容易直观上看出是什么形式

这个直观上又是怎么看的呢？

问题3 协整与格兰杰检验没有关系

问题4 可以考虑对变量进行变换 当然也要考虑经济意义 实在不行的话就说明俩个变量确实没有关系

问题2 单位跟检验是做协整检验的前提 做协整检验主要是确定俩者之间定量的关系

问题1 看图的话可以参考高铁梅的书 个人觉得教直观

样本容量为1995-2005年,这样的数据太少了，典型是小样本，你还滞后三阶，效果会更差，希望你多找一些数据，否则做得结果不可信。

在做最小二乘估计时，变量的数据长度可能是不小于12，你做协整时估计的方法实际用的是最小二乘（当然有别的估计方法），所以结果不可信。

还有，在小样本下，df和adf检验会过度拒绝原假设的，还有滞后项的选择也影响统计量检验功效。

样本太少了

还要滞后

至少20年以上吧

如果数据不好找,就转换成季度数据做试试看