加权后的回归统计会不会失真

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在做一个经济增长关系的回归, 在没有加权时R方很小, 有一些解释变量也不显著, 但加权后突然R方会猛增到0.9以上,几乎所有的自变量都变得显著了, 这样做下来的结果会不会失真呀,,

我的意思是原来没有统计意义上显著的变量会由于技术上的处理而变得统计意义上显著.

比如北京的人均收入增长和安徽的GDP增长,应该八杆子打不上关系吧, 加权后居然也变得显著.这样得出的结果有实际意义吗, 或者从技术上讲,如何判定一个回归方程是以没加权的结果为准,还是以加权后的结果为准呢.

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关键词：gdp增长 回归方程 人均收入 解释变量 经济增长 统计 加权 失真

加权最小二乘本身不会影响参数的估计结果，如果模型的扰动项存在显著的异方差，此时的估计结果会导致标准误的失效，因此应该不至于导致失真的问题。