granger

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各位大虾：1、请问granger的因果检验的滞后期代表是什么意思?

2、如果存在granger因果联系，他的经济学意义是什么？

3、滞后三期是指自变量滞后、应变量滞后还是两个都滞后？

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关键词：Granger Grange Anger range RAN Granger

个人理解：granger的因果检验用于判断类似“鸡生蛋，还是蛋生鸡”的问题。对这个问题的判断是正确地区分因变量和解释变量的前提（当然也可能出现：这些变量相互影响，从而必须用VAR模型及附带的脉冲响应函数来拟合。这种情况下，granger的因果检验在EVIEWS的结果中的两个P值都是<0.05 ）。granger的因果检验的原理是通过有限制和无限制地拟和两个线形回归方程构造F统计量，判断系数是否为零。回归中的滞后值表示变量的过去值对另一变量的解释。原则上滞后期可以任意选取，但为了保证结果的可信度，最好取多个值进行多次实验。滞后三期是指自变量和因变量都滞后三期。若存在granger的因果关系，则表示这个变量可以解释另一个变量。。。。。不知满意否，多多交流。。。

xiexie~~~

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