求助协整高手

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如果两个变量都是二阶单整的如何做长期均衡模型啊 ？急急急

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关键词：二阶单整 长期均衡 均衡模型 高手

协整“低手”为你解答：只要变量单整阶数相同即可能存在协整关系。题中只有两个变量，故用E-G两步法检验是否有协整关系就可以了（否则可能存在多个协整关系，那时需用Johansen方法）。长期均衡模型其实就是一元线性回归（这里叫协整回归）的线形方程，其中的系数即是协整向量....呵呵 类似的问题似乎在计量经济学版里经常出现.......希望回答满意 ...不满意让其他人补充了（有专门的书讲协整，是个博大精深的学问啊，否则Engle和Granger就不会得诺贝尔奖了....）  哈哈 去向admin要钱去了........

二阶单整并不一定协整.先对这两个变量进行普通最小二乘回归,再取回归后的残差进行ADF检验.如果ADF检验的T统计量小于个显著水平的临界值,则认为残差序列是平稳的,两个变量是协整的.再用ECM模型进行修正.

因为目前教材中只对一阶单整进行了分析，所以对二阶的心存疑虑，谢谢指教！