关于序列差分平稳的问题

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   我想请问下 如果我想建时间序列xy长期模型，我选定一个显著性水平p，x在一阶的时候是平稳的，在二阶的时候在相应的水平也是平稳的，y在一阶差分状态下不是平稳的，在二阶状态下是平稳的，那么我现在可以说x，y是二阶单整的吗？可以相应的建立模型吗？  如果哪位高手知道 求赐教  如果有相应的理论依据出处，请一并告知，谢谢！

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关键词：二阶单整 建立模型 一阶差分 时间序列 模型

本人认为，X的一阶差分序列平稳，而y的二阶差分序列平稳，表明X序列和Y序列不存在协整关系，因而不能做格兰杰检验、协整检验等。

haoyun010 发表于 2012-5-24 21:39
本人认为，X的一阶差分序列平稳，而y的二阶差分序列平稳，表明X序列和Y序列不存在协整关系，因而不能做格兰 ...

非常感谢你的回答 我想知道有没有哪本书里面具体的谈到对这个问题的看法  以及有没有相应的解决方案

同问？

同阶的才能建模型，不然容易出现伪回归，你可以从变量的预处理入手，看有没有其他的处理办法能够得到你想要的结果

花未眠，夜未央 发表于 2012-5-25 22:44
同阶的才能建模型，不然容易出现伪回归，你可以从变量的预处理入手，看有没有其他的处理办法能够得到你想要 ...

谢谢了啊  ！ 你的意思就是必须从阶数的平稳性的高低顺序 从低到高逐阶去试  最先发现的那个平稳的那个阶数就是他的平整阶数吗 ，请问有没有那本书上具体的谈到这个问题啊  谢谢了啊  但是有时候你选的显著性水平不同可能 你的单整阶数也会不同的  

chenhuafeng816 发表于 2012-5-25 15:49
非常感谢你的回答 我想知道有没有哪本书里面具体的谈到对这个问题的看法  以及有没有相应的解决方案

不客气，计量经济学教材中一般没有关于解决这种问题的具体描述，老师或者同学都采取此方法的。

chenhuafeng816 发表于 2012-5-26 10:51
谢谢了啊  ！ 你的意思就是必须从阶数的平稳性的高低顺序 从低到高逐阶去试  最先发现的那个平稳的那个阶 ...

我觉得计量里面很多东西主观性都很强，所以见仁见智吧~~~一般是否平稳直接看P值，这样就不存在显著水平的问题了~~

haoyun010 发表于 2012-5-26 22:13
不客气，计量经济学教材中一般没有关于解决这种问题的具体描述，老师或者同学都采取此方法的。

谢谢了啊

花未眠，夜未央 发表于 2012-5-26 23:18
我觉得计量里面很多东西主观性都很强，所以见仁见智吧~~~一般是否平稳直接看P值，这样就不存在显著水平的 ...

谢谢啊