[求助]关于多重线性回归的问题

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小弟是个新手，最近正在学习用SPSS来处理多重线性回归问题，书是看了很多，可是最近遇到几个很疑惑的问题

我在处理3例数据，我疑惑在以下几个方面：

1、为什么我做很多书上的立体，他们总是只看方差分析，只看F，各系数的Sig不显著根本不管。Sig不显著证明这个参数不显著，怎么能进方程呢？

2、我这3个例子都是有4个因素X1，X2，X3，X4和Y。那第一个例子来说因为作第一次回归不显著，我就把参数扩了，因变量变为X1，X2，X3，X4，X11，X22，X33，X44，X12，X13，X14，X23，X24，X34总共14个自变量，但是用逐步回归作出的方程只有常数项和X3，X13，这个结果与经验不符合，当我拿后退法做时，结果还稍好一些，但是调整系数R就不高了，只有0.786

3、第二个例子回归时，不光结果不好Coefficients中t和Sig显示的是个点，没有数

4、第三个例子，逐步回归法干脆就做不出结果，后退法结果不好而且Coefficients中t和Sig显示的是个点，没有数（同上）

回归过程中，我选的是Use probability of F的默认值0.05，0.10

我把例子和结果都发上来，哪位高手或者大大能帮小弟解决一下，小弟感激不尽。

在线等，或者Q我，282376785。谢谢了。

123465.rar (36.76 KB)

2007-6-5 23:15:00 上传

[求助]关于多重线性回归的问题

[此贴子已经被作者于2007-6-6 15:49:57编辑过]

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关键词：线性回归 coefficients coefficient Probability EFFICIENT 线性回归

哪位大侠帮小弟一下啊，小弟等了一天了。

路过！看看

在回归之前,你先要做一次相关分析,看是不是所有的因素都跟因变量有显著的相关性

如果有一个因素没有相关的,但又一定放进方程的话,你要把这个因素作一下变换,令到两者是线性相关的!

接着才把所有的因素放进方程里.

如果因素太多的话,一般都会存在重线性的,所以需要在回归之前做一下因子分析.

做完回归以后,必须要看看残差是否有正态性,是否存在异方差等等.

最后,得到一个好的方程.

谢谢了。问一下，作相关分析是只做X1，X2，X3，X4呢？还是二次项也要做呢？如果一个因素相关性不明显，怎么变换能让两者线性呢？

从社会科学研究的角度，多重性是必然的，看你怎么取舍了以及怎么看这个多重性了。很深的，不是我在这里敲字可以说清楚的。建议看一些不是统计专业人写的书。

同意，多重性是进行回归分析的基础之一。

实验中本来有4个数据：X1，X2，X3，X4，由于结果不理想，我把他们扩成了二次项：X1,X2,X3,X3,X11,X22,X33,X44,X12,X13,X14,X23,X24,X34,这是不是必然会存在多重共线性啊

多重共线性的问题存在是很正常的!

因为在线性回归中,最大的假设前提下,有一个是自变量之间是独立的!

你想想,自变量之间完全独立的数据是一种怎么样的数据.

处理多重共线性的问题有很多种,但一定要考虑现实的意义,不然你就变成在玩一个数字游戏了.

所以我同意ereree的建议看一些不是统计专业人写的书.

因为不知道你的最终目的是干什么的,所以不能在这里简单的用文字说出来!

至于你刚刚问的怎么变换,可以把数据变得线性相关.举一个简单的例子,你可以把一个自变量和因变量画一个散点图,看看他们是一个什么样的关系,到底是线性还是一个对数啊,平方啊,或者是乱七八遭的.这样你就可以通过一些数学变换把自变量和因变量变成一个线性的关系.

同意楼上的建议，如果发现结果不正常。可以考虑用其他方法进行回归。