楼主: ba_li_guy
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几道金融工程的题 [推广有奖]

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ba_li_guy 发表于 2007-6-8 21:01:00 |AI写论文

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关键词:金融工程 金融 工程

沙发
junde198693 发表于 2007-6-8 22:27:00

1.假设零息票利率为r1,一年的为930.2*(1+r1)=1000

两年的为923.79(1+r2)^2=1000

远期设为r*,(1+r1)*(1+r*)=(1+r2)^2

藤椅
junde198693 发表于 2007-6-8 22:31:00
2.根据
F=Ser(T-t),代入公式即可

板凳
junde198693 发表于 2007-6-8 22:38:00

3.图形比较好描述。可以参照hull的书

4.对应相乘就行了

报纸
ba_li_guy 发表于 2007-6-8 23:21:00

请问s和r分别取哪个呢?

地板
ba_li_guy 发表于 2007-6-8 23:24:00

第二年的利率是不是可以用:

C2=[(1000/923.79)-1]*923.70=76.21

923.79=[76.21/(1+r1)]+1000/(1+r2)^2

的方法计算?

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jamgromin 发表于 2007-6-9 11:53:00
都是很基础的题目

8
xwmhwj 发表于 2007-6-9 12:28:00

几道一样的题竟然有三个人在这里问....汗ing........

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