几道金融工程的题

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[此贴子已经被作者于2007-6-9 14:17:49编辑过]

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关键词：金融工程 金融 工程

1.假设零息票利率为r1,一年的为930.2*(1+r1)=1000

两年的为923.79(1+r2)^2=1000

远期设为r*,（1+r1)*(1+r*)=(1+r2)^2

2.根据

F=Ser（T－t），代入公式即可

3.图形比较好描述。可以参照hull的书

4.对应相乘就行了

请问s和r分别取哪个呢？

第二年的利率是不是可以用：

C2=[（1000/923.79）-1]*923.70=76.21

923.79=[76.21/(1+r1)]+1000/(1+r2)^2

的方法计算？

都是很基础的题目

几道一样的题竟然有三个人在这里问....汗ing........