【分享】学好金融工程的一点看法

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要学好金融工程,先要学好数学分析(用Walter Rudin的书),然后实分析(如果不想很麻烦可以跳过,如果想以后多学点东西一定要下功夫看,北大有一本实变函数于泛函分析还不错),然后概率论和随即过程(推荐williams的probability with martingale,如果没学过概率论可以看看Ross的书),这时就可以学随机积分(有很多书,Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance的网上有比较容易,他还有另外一本书Stochastic Calculus for Finance I-II),偏微分方程(有一本书比较好,机不得名字了好像是PDE in Fiance),模特卡罗模拟,算法和dynamic programming,再学点编程,对了还有计量经济学(推荐一本书 Econometric theory and theory by Russell Davidson,这本书比Green简练不过真的能学到东西,属于中级计量水平).这是衍生物定价要学的基本东西,其他像portfolio management和risk management,还有ALM还要再学时间序列,动态优化和其他一些专业课的东西,不过用的工具都差不多,只要基础打好了,再学fixed income,credit risk等东西就容易了. 如果你本科不是学数学,物理或者有些工程专业的,想在研究生阶段学好金融工程是比较困难的.不过国内学校这个专业要求一般不高,不会学很深的东西(入学要求,很少有说必须要数学或者物理毕业的). 我觉得学好数学金融最关键是概率知识一定要扎实,如果是搞基金的计量和优化要多学点. 最后推荐一本比较专业的书mathematics of financial markets,书只有300页,用数学语言写的,不过比Karatzas的书要容易很多. 最后推荐两个王张,一个是厦门大学金融工程的网站http://efinance.org.cn/cn/index.asp, 还有一个是LSE数学系课程http://www.maths.lse.ac.uk/Courses/.

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关键词：金融工程 fixed income Programming credit risk Econometric 金融 看法 工程

很专业，是自己的亲身体会吧！

数学啊数学啊！我现在才开始自学高数，不知何年何月才达到要求啊！我想学习投资学，可是数学就是第一拦路虎啊

估计还没把数学工具看完，两三年的研究生就已经毕业了吧。然后脑袋里除了装点半懂不懂的数学公式，什么都没有了。

看来看去，人们一讲到金融工程，都是数学数学，似乎数学学好了就是金融工程学好了，几乎没人强调金融理论、直觉的重要性。

至少从周围人看来，很少人会这么按部就班的学。

学金工是为了在金融市场上实用，一门应用学科不该弄得太玄乎，否则其实用性会随复杂程度增加而减少。

[此贴子已经被作者于2007-6-7 9:10:43编辑过]

太难了

不难的话就没有前途嘛,物以稀为贵!

严重不同意4楼的意见

数学没有那么难学

一年半绝对就可以打好硕士阶段的基础

如果你要做博士

用3年学数学又何妨

只是你吃不了苦外加天生害怕学习难一点的东西

Merton本科也不是数学啊

他还不是就只硕的时候学了一下应用数学

我不同意你的意见也绝不是信口开河

我本人不算非常非常聪明也不太刻苦

本科来自一个传统的财经类大学的金融专业

除了大四自己看了一点实变、数分其他的什么也没有多学

现在学应用数学并不比数学专业科班出身的差多少

有些人自己学东西有畏难情绪就算了

不要出来误导后来人

我只是说不要过于强调数学工具的作用而忽视金融理论直觉的作用。因为我觉得后者更重要。

而且毕竟大家学习时间有限，即使硕博都读金工，也只有六七年时间，只学到理论的一角。

金工是用来解决实际问题而不是用来忽悠人的。数学模型虽漂亮，到头来往往缺乏实际考虑而无用。所以要有比纯数学更宽泛的视野。

ps：你怎么知道我畏难什么了？最后一句话实不敢当。偶只随便说两句就说在误导别人，太抬举本人了。没有人想阻止您学数学的热情。

不是劝架

只是说说:数学要学好,但是不要学的太深入,否则不太容易从数学里面出来,金融还是有他的特点的

对于这个度的把握要看个人能力了,一句话很难讲清楚 的

学数学的速度问题更加不能偏激的用一个人的例子来说明问题

还是要看个人能力的

谢谢

我自己是学数学出身的，我认为这里要明白一点的是咱们研究的是金融，数学只是一个很好的工具而已。考虑问题要有金融思维，具体解决方法可以运用到数理工具，找到最好的结合点，这得由每个人自己慢慢寻找。