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雷达卡
算法讲解的很详细，而且这个版本是word版
目 录
引 言 一元线性回归与证券投资回归分析
第一节 证券价值与风险回归评估
一．评估的每股盈余回归评估法
算例0.1.1 对销售额回归，对年度回归，自回归
二．本资产定价模型(CAPM)与证券投资风险回归分析
算例012 股票系统风险、随机风险与收益率的测定比较
第二节 一元线性回归的基本原理
一．回归方程与最小二乘法
二．误差正态假设与误差方差估计
三．线性回归的显著性检验
四．回归预测与区间估计
五．重复观测与拟合不足
六．数据变换后的线性拟合
算例0.2.6 一元数据变换后的线性拟合
第一章 一般多元线性回归模型
第一节 多因素定价模型(MPM)与套利定价理论(APT)
算例1.1.1 套利分析过程
第二节 多元线性回归的基本原理
一. 多元线性回归模型及其参数估计
二. 多元线性回归模型的假设检验
三. 多元线性回归预测与参数的区间估计
四. 会计信息在股市中作用的回归分析
算例1.2.4 多元线性回归统计量检验与回归效果图像显示
第三节 自变量选择与逐步回归
一. 线性模型添加变量的影响
二. 自变量选择的准则
三. 逐步回归
算例1.3.3 逐步回归
第四节 多元数据变换与多项式回归
一. 多元数据变换后的线性拟合
算例1.4.1 分列分别变换后的回归
二. 一个自变量的多项式回归
算例1.4.2 个股股价与上证A股指数的多项式拟合
三. 正交多项式回归
算例1.4.3 个股股价对时间的正交多项式拟合
四. 多元多项式回归
算例1.4.4 个股对板块效应与股市整体效应的响应
第五节 设计矩阵列共线与最小二乘通解
一. 设计矩阵列共线的影响
二. 广义逆A-与A+
三. 最小二乘通解
四. 线性模型的降维计算与病态分离
算例1.5.4 交互投影迭代算法
第二章 多元线性回归模型的有偏估计
第一节 设计矩阵列复共线与岭回归
一．设计矩阵列复共线的影响
二．岭回归
三．岭迹分析与岭参数选择
四．广义岭回归
算例2.1.4 岭回归与岭迹图
第二节 自变量重新组合与主成分回归
一. 主成分回归的概念
二. 主成分的确定
算例2.2.2 法国有关进口总额的经济分析
第三节 增广相关阵的特征根回归
一. 增广相关阵的特征根与复共线关系
二. 增广相关阵特征根与最小二乘估计
第四节 均匀压缩估计
一. 简单线性模型LSE的不容许性
二. 一般多元线性回归模型的Stein估计
三. 双k型Stein估计与双h型岭估计
第五节 有偏估计的极值意义与几何意义
一. 椭球面与球面相切的岭估计
二. 椭球面与超平面相切的主成分估计与特征根估计
三. 椭球面与椭球面相切的均匀压缩估计
第三章 异方差与自相关广义线性模型
第一节 异方差的存在与检验
一. 异方差的存在与影响
二. 异方差的检验
算例3.1.2 消费——收入异方差数据的BPG检验
第二节 协方差为对角阵的广义线性模型
一. 协方差为己知对角阵与广义最小二乘
二. 仅含两个未知方差量的模型
三. 乘子异方差模型
第三节 自相关线性模型
一. 残差一阶自回归线性模型
算例3.3.1 残差一阶自回归线性模型
二. 自回归条件异方差(ARCH)模型
第四节 广义矩估计方法(GMM)
一. 广义矩估计的概念
二. 权矩阵的最佳选择
三. 若干具体场合的GMM
第五节 协方差阵正定的广义线性模型
一. 模型概念及参数估计、假设检验
二. LSE与 BLUE一致条件
三. 残差平方和相等的条件
第六节 协方差阵半正定的广义线性模型
一. 模型概念与最小二乘统一理论
二. 分块逆矩阵法
第四章 方差分量线性回归模型
第一节 随机效应与方差分量模型
一. 随机效应回归模型
二. 方差分量模型概念
第二节 方差分量模型的解法
一. 方差分析法
算例4.2.1 市场收益率与股利和换手率的关系
二. 最小范数二次无偏估计方法
三. 极大似然法
第三节 方差分量模型参数的广义岭估计
一. 方差分量岭估计的构造与性质
二. 岭参数的选择
第四节 方差分量模型参数的经验Bayes估计
一. 方差分量模型参数经验Bayes估计的构造
二. 方差分量模型参数经验Bayes估计的收敛性
第五章 虚拟与离散变量回归模型
第一节 虚拟变量作自变量的模型
一. 虚拟变量作加项，工资性别差异
二. 虚拟变量作乘项，储蓄与收入分段拟合比较
算例512 分段回归与Chow检验
三. 横截面分析
算例5.1.3 横截面分析模型
四. 季节分析
算例5.1.4 季节分析模型
第二节 虚拟或离散因变量的模型
一. 二值选择的线性概率模型
算例5.2.1 有无住房与收入关系模型
二. Logit回归模型
算例5.2.2 取对数以拟合概率变化的S曲线
三. Probit回归模型
算例5.2.3 正态分布函数拟合概率变化的S曲线
四. Tobit回归模型
算例5.2.4 截断数据的极大似然回归
第三节 约束回归与评估模型
一. 线性约束回归与随机约束
算例5.3.1 配方回归模型
二. 评估模型
算例5.3.2 评估模型的交互投影迭代算法
第六章 非线性回归模型
第一节 非线性回归模型最小二乘估计的计算
一. 非线性模型LSE的Gauss Newton算法
二. 非线性模型LSE的Newton Raphson算法
算例6.1.2 指定回归函数的非线性回归模型
第二节 非线性强度的曲率度量与LSE的大样本性质
一. 非线性模型非线性强度的曲率度量
二. 非线性模型误差方差估计的Bootstrap逼近
三. 带约束的非线性回归诊断混合模型分析
第三节 非线性回归模型的最大似然估计
一. 最大似然估计与最小二乘估计的一致性
算例6.3.1 自写回归函数的非线性回归模型
二. 最大似然估计的三种算法
第四节 增长曲线模型
一. 基本增长曲线模型
算例6.4.1 增长曲线回归模型
二. 复杂的增长曲线模型
第五节 生存数据与失效率模型
一. 失效率模型的一般理论
二. 分段Weibull分布的参数估计
算例6.5.2 浴盆曲线与分段Weibull分布
三. 无失效数据的失效率模型
第七章 非参数回归模型与半参数回归模型
第一节 非参数回归与权函数法
一. 非参数回归概念
二. 权函数方法
三. 权函数估计的矩相合性
第二节 密度核估计与回归函数核估计
一. 密度核估计概念与收敛性
二. 使用正交多项式核的密度及其偏导数核估计的收敛速度
三. 密度核估计的连续性及光滑性
四. 改进多元密度核估计的交互投影迭代算法
算例7.2.4 随机数发生、直方图显示与密度核估计
五. 二元核回归的窗宽选择
第三节 非参数回归模型的样条拟合
一. 样条回归的基本概念
二. 平滑样条的构造
三. 广义交叉核实
算例7.3.3 样条回归与散乱数据插值
第四节 非参数回归模型的小波拟合
一. 与信噪分离有关的小波理论准备
二. 非参数回归的小波拟合方法
算例7.4.2 小波回归与信噪分离
第五节 半参数回归模型
一. 线性半参数回归模型
二. 单指标半参数回归模型
三. 自建模半参数回归模型
第六节 随机前沿面回归模型
一. 随机前沿面线性模型及参数的渐近有效估计
二. 前沿面函数的Bayes、经验Bayes估计
三. 随机前沿面半参数模型
第八章 联立方程模型
第一节 联立方程模型实例及OLS估计的相合性问题
一. 需求-供给模型、Keynesian模型、工资-价格Phillips模型
二. 宏观经济的IS模型、LM模型与计量经济的Klein模型
三. OLS估计不满足相合性
第二节 模型识别与间接最小二乘
一. 模型的结构式与简化式
二. 从简化式到结构式的参数估计
三. 模型识别的秩条件与阶条件
四. 联立性的Hausman检验与公众开支的P - R模型
算例8.2.4 联立性的Hausman检验
第三节 联立方程模型的统计推断方法
一. 间接最小二乘与广义最小二乘
算例8.3.1 间接最小二乘与广义最小二乘
二. 二阶段最小二乘与三阶段最小二乘
算例8.3.2 二阶段最小二乘与三阶段最小二乘
三. 有限信息与完全信息的极大似然估计
算例8.3.3 有限信息与完全信息的MLE
第九章 滞后变量回归模型
第一节 模型概念：消费滞后、通胀滞后与存款创生
第二节 有限分布滞后模型
一. 滞后长度已知时模型的估计
二. 分布滞后长度的确定
算例9.2.2 有限分布滞后模型
三. 有限多项式滞后
算例9.2.3 有限多项式滞后回归
第三节 无限分布滞后模型
一. 自适应期望模型与部分调整模型
二. 几何滞后模型的Koyck变换及估计
算例9.3.2 几何滞后模型与Koyck变换
三. 工具变量法与最大似然估计
算例9.3.3 工具变量法与最大似然估计
第十章 回归方法若干专题
第一节 投影寻踪回归
一. 投影寻踪回归算法
二. 投影寻踪回归收敛性质
算例10.1.2 投影寻踪回归
第二节 偏最小二乘与连续回归
一. 偏最小二乘的想法与算法
算例10.2.1 偏最小二乘
二. 连续回归的统一理论：OLS、PLS、PCR
第三节 稳健回归
一. 误差非正态的影响与正态性检验
二. 最大似然型稳健回归——M估计
三. 秩型稳健回归——R估计
四. 次序统计量型稳健回归——L估计
五. 最小化残差绝对值和
算例10.3.5 稳健回归
第四节 Bayes估计与经验Bayes估计
一. 先验分布、损失函数、无信息先验分布
二. 正态线性模型回归系数后验分布的改进
三. 线性模型回归系数与误差方差联立经验Bayes估计的收敛速度
第五节 方差分析回归模型
一. 单因素试验方差分析回归模型
二. 双因素单试验方差分析回归模型
三. 双因素重复试验方差分析回归模型
算例10.5.3 方差分析
第六节 回归与其他多元分析
一. 回归与判别分析
二. 回归与因子分析
三. 回归与主成分分析
参考文献
内容索引
统计软件说明
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