固定效应回归模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

同时用混合效应回归模型，固定效应回归模型，随机效应回归模型。某一项变量的系数，在混合和随机模型中为正，且三颗星显著，但是在随机效应模型中为负，且一点都不显著。这是什么情况呢？这个是我主要想看的变量，可是我用LR和Hausman检验又得出固定效应才是最优的，麻烦高手解答一下！谢谢~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：固定效应 回归模型 Hausman检验 hausman 随机效应回归 模型

发帖就把所有程序和结果都列出来

蓝色 发表于 2012-4-14 22:50
发帖就把所有程序和结果都列出来

                                               
        (1)        (2)        (3)        (4)        (5)        (6)   
        m_21_OLS        m_22_OLS        m_21_fe        m_22_fe        m_21_re        m_22_re   
                                               
CF        4.152***        4.131***        2.128**        1.848**        3.894***        3.753***
        (6.23)        (6.20)        (2.27)        (2.00)        (5.66)        (5.48)   
dCF        -1.006*        -1.042*        -0.926*        -0.838        -1.224***        -1.206***
        (-1.87)        (-1.94)        (-1.77)        (-1.63)        (-2.62)        (-2.61)   
dCF_t        1.084***        1.074***        -0.088        -0.113        0.818***        0.798***
        (3.24)        (3.22)        (-0.28)        (-0.36)        (2.83)        (2.79)   
dNA        2.089***        2.069***        1.167***        1.093***        1.659***        1.613***
        (7.61)        (7.56)        (4.51)        (4.28)        (6.95)        (6.83)   
dNA_t        0.699***        0.698***        1.151***        1.161***        0.901***        0.910***
        (4.79)        (4.79)        (8.87)        (9.09)        (7.24)        (7.40)   
I        1.397        1.670        34.906***        34.337***        0.526        0.599   
        (0.29)        (0.35)        (3.63)        (3.63)        (0.10)        (0.12)   
dI        -3.347        -3.845        -7.389        -8.102        1.769        1.335   
        (-0.41)        (-0.48)        (-0.96)        (-1.07)        (0.25)        (0.19)   
dI_t        4.040        4.063        18.235***        17.688***        4.968        4.894   
        (0.83)        (0.84)        (3.66)        (3.61)        (1.17)        (1.16)   
D        51.966***        51.389***        33.607***        30.371***        52.232***        51.113***
        (10.96)        (10.86)        (4.70)        (4.31)        (10.34)        (10.14)   
dD        2.608        1.939        4.204        5.389        -1.601        -1.815   
        (0.50)        (0.37)        (0.80)        (1.05)        (-0.34)        (-0.39)   
dD_t        21.315***        20.467***        7.401**        5.975**        15.630***        14.524***
        (6.61)        (6.35)        (2.53)        (2.07)        (5.62)        (5.26)   
CAPEX        -2.964***        -2.930***        -3.248***        -2.657**        -2.847***        -2.639***
        (-3.92)        (-3.89)        (-2.88)        (-2.38)        (-3.69)        (-3.43)   
dCAPEX        0.766        0.813        1.761**        1.636**        0.947        0.929   
        (1.06)        (1.13)        (2.47)        (2.32)        (1.51)        (1.50)   
dCAPEX_t        -0.419        -0.384        0.241        0.339        -0.321        -0.288   
        (-0.82)        (-0.75)        (0.51)        (0.73)        (-0.73)        (-0.66)   
dV        -0.296***        -0.295***        -0.407***        -0.407***        -0.360***        -0.361***
        (-17.10)        (-17.12)        (-31.38)        (-31.84)        (-26.46)        (-26.86)   
C        2.262***        2.182***        -0.635        -0.836        1.802***        1.682***
        (7.03)        (6.79)        (-1.16)        (-1.55)        (5.21)        (4.87)   
JLC                5.948***                10.835***                8.035***
                (2.91)                (5.37)                (4.22)   
JL                -0.593                -1.871***                -1.161***
                (-1.29)                (-3.66)                (-2.64)   
_cons        0.829***        0.846***        1.518***        1.579***        1.018***        1.051***
        (6.86)        (7.02)        (6.86)        (7.24)        (7.67)        (7.92)   
                                               
N        1323        1323        1323        1323        1323        1323   
r2        0.386        0.391        0.616        0.630                           
               
错位了

蓝色 发表于 2012-4-14 22:50
发帖就把所有程序和结果都列出来

                                               
        (1)        (2)        (3)        (4)        (5)        (6)   
        m_21_OLS        m_22_OLS        m_21_fe        m_22_fe        m_21_re        m_22_re   
                                               
CF        4.152***        4.131***        2.128**        1.848**        3.894***        3.753***
        (6.23)        (6.20)        (2.27)        (2.00)        (5.66)        (5.48)   
dCF        -1.006*        -1.042*        -0.926*        -0.838        -1.224***        -1.206***
        (-1.87)        (-1.94)        (-1.77)        (-1.63)        (-2.62)        (-2.61)   
dCF_t        1.084***        1.074***        -0.088        -0.113        0.818***        0.798***
        (3.24)        (3.22)        (-0.28)        (-0.36)        (2.83)        (2.79)   
dNA        2.089***        2.069***        1.167***        1.093***        1.659***        1.613***
        (7.61)        (7.56)        (4.51)        (4.28)        (6.95)        (6.83)   
dNA_t        0.699***        0.698***        1.151***        1.161***        0.901***        0.910***
        (4.79)        (4.79)        (8.87)        (9.09)        (7.24)        (7.40)   
I        1.397        1.670        34.906***        34.337***        0.526        0.599   
        (0.29)        (0.35)        (3.63)        (3.63)        (0.10)        (0.12)   
dI        -3.347        -3.845        -7.389        -8.102        1.769        1.335   
        (-0.41)        (-0.48)        (-0.96)        (-1.07)        (0.25)        (0.19)   
dI_t        4.040        4.063        18.235***        17.688***        4.968        4.894   
        (0.83)        (0.84)        (3.66)        (3.61)        (1.17)        (1.16)   
D        51.966***        51.389***        33.607***        30.371***        52.232***        51.113***
        (10.96)        (10.86)        (4.70)        (4.31)        (10.34)        (10.14)   
dD        2.608        1.939        4.204        5.389        -1.601        -1.815   
        (0.50)        (0.37)        (0.80)        (1.05)        (-0.34)        (-0.39)   
dD_t        21.315***        20.467***        7.401**        5.975**        15.630***        14.524***
        (6.61)        (6.35)        (2.53)        (2.07)        (5.62)        (5.26)   
CAPEX        -2.964***        -2.930***        -3.248***        -2.657**        -2.847***        -2.639***
        (-3.92)        (-3.89)        (-2.88)        (-2.38)        (-3.69)        (-3.43)   
dCAPEX        0.766        0.813        1.761**        1.636**        0.947        0.929   
        (1.06)        (1.13)        (2.47)        (2.32)        (1.51)        (1.50)   
dCAPEX_t        -0.419        -0.384        0.241        0.339        -0.321        -0.288   
        (-0.82)        (-0.75)        (0.51)        (0.73)        (-0.73)        (-0.66)   
dV        -0.296***        -0.295***        -0.407***        -0.407***        -0.360***        -0.361***
        (-17.10)        (-17.12)        (-31.38)        (-31.84)        (-26.46)        (-26.86)   
C        2.262***        2.182***        -0.635        -0.836        1.802***        1.682***
        (7.03)        (6.79)        (-1.16)        (-1.55)        (5.21)        (4.87)   
JLC                5.948***                10.835***                8.035***
                (2.91)                (5.37)                (4.22)   
JL                -0.593                -1.871***                -1.161***
                (-1.29)                (-3.66)                (-2.64)   
_cons        0.829***        0.846***        1.518***        1.579***        1.018***        1.051***
        (6.86)        (7.02)        (6.86)        (7.24)        (7.67)        (7.92)   
                                               
N        1323        1323        1323        1323        1323        1323   
r2        0.386        0.391        0.616        0.630                           
               
错位了

orange9042 发表于 2012-4-15 15:56
(1)        (2)        (3)        (4)        (5)        (6)   
        m_21_OLS        m_22_OLS        m_21_fe        m_22_fe        m_21_re        m_22_re   
                                                 ...

  reg   V CF dCF dCF_t dNA dNA_t I dI dI_t D dD dD_t CAPEX dCAPEX dCAPEX_t dV C
  est store m_21_OLS
xtreg   V CF dCF dCF_t dNA dNA_t I dI dI_t D dD dD_t CAPEX dCAPEX dCAPEX_t dV C, fe
  est store m_21_fe
  
xtreg   V CF dCF dCF_t dNA dNA_t I dI dI_t D dD dD_t CAPEX dCAPEX dCAPEX_t dV C, re
  est store m_21_re
  reg   V CF dCF dCF_t dNA dNA_t I dI dI_t D dD dD_t CAPEX dCAPEX dCAPEX_t dV C JLC JL
  est store m_22_OLS  
  
xtreg  V CF dCF dCF_t dNA dNA_t I dI dI_t D dD dD_t CAPEX dCAPEX dCAPEX_t dV C JLC JL,fe
  est store m_22_fe
xtreg  V CF dCF dCF_t dNA dNA_t I dI dI_t D dD dD_t CAPEX dCAPEX dCAPEX_t dV C JLC JL,re
  est store m_22_re
  

哇！！

如果是这样，那就用固定效应来做，这样不就可以写出结论来了吗？