[求助] mont carlo 模拟VaR程序，请大虾帮看看

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反复试了多次，不知为何，模拟的价格 x(100)全是相同的数，请高人指点。多谢！

% 输入数据
p=xlsread('E:\data\price.xls');
% the length of the data
l=length(p);

% 计算收益率
for t=1:480
r(t)=log(p(t+1))-log(p(t));
end

% 参数设定
m=mean(t);
f=var(t);
u=(1+f)^0.01-1;
v=0.1*f;

% 置信水平

a=5;

for j=1:10
sigma=randn(150,150);
for k=1:100
s=p(j);
for i=1:100
ds=s*(u+v*sigma(i+10,k+5));
s=s+ds;
end
x(k)=s;
end
vr(j)=prctile(x,a); % var of a level
end
disp(vr);

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关键词：Carlo mont Mon CAR ARL VaR 程序 Carlo 大虾 mont

你的参数设置m=480,f=0,u=0,v=0

所以ds=s*(u+v*sigma(i+10,k+5))=0

当然模拟的价格x(100)全相同.

谢谢楼上的兄弟

有道理！

这个贴要研究

能不能给我发一个VaR的程序呀，非常感谢

% 参数设定
m=mean(t);
f=var(t);

m=mean(r)
f=var(r)？