楼主: gengliyan
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[求助]garch模型分析金融时间序列遇到的问题 [推广有奖]

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gengliyan 发表于 2007-6-12 11:43:00 |AI写论文

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本人利用garch（1，1）模型进行金融时间序列分析，分析后利用标准化残差进行Q检验，发现标准化残差存在序列相关，而标准化残差的平方不存在ARCH效应，这是问什么？怎么改进模型才能使标准化残差不存在序列相关？

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关键词：GARCH模型 金融时间序列 ARCH模型 GARCH 模型分析 GARCH 金融 模型 序列

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seansherry 发表于3楼  查看完整内容

对残差先拟合自回归模型,然后再考虑拟合后的自回归残差序列是否方差齐性,如果是异方差,则再对它拟合GARCH

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沙发
Image1003 发表于 2007-7-1 20:20:00

用AR-GARCH模型试试

他就可以处理残差具有相关性的问题
藤椅
seansherry 发表于 2007-12-4 20:10:00
对残差先拟合自回归模型,然后再考虑拟合后的自回归残差序列是否方差齐性,如果是异方差,则再对它拟合GARCH
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