加入虚拟变量后GARCH模型的均值方程不显著了

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用ARMA模型拟合的均值方程是显著的，后来加入

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 虚拟变量 均值方程

接上，后来在GARCH模型加入虚拟变量均值方程就不显著了，而且虚拟变量也不显著，P值一直等于1，我看别人论文做的虚拟变量都是显著的

矛头团购 发表于 2017-12-31 14:41
接上，后来在GARCH模型加入虚拟变量均值方程就不显著了，而且虚拟变量也不显著，P值一直等于1，我看别人论文 ...

样本不同 结果就有可能不同
加入虚拟变量必须要有加入的意义 如果加入后整体模型表现不佳 而且也有没有特别需要加入虚拟变量的地方 可以考虑不加入的 不一定要完全照搬他人的方式的哈

个人意见 仅供参考

矛头团购 发表于 2017-12-31 14:41
接上，后来在GARCH模型加入虚拟变量均值方程就不显著了，而且虚拟变量也不显著，P值一直等于1，我看别人论文 ...

你好，请问一下如何在GARCH模型方差部分加入虚拟变量呀