[求助]如何处理面板数据的异方差问题

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如何检验面板数据的异方差问题？检验出来以后怎么处理呢？

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关键词：面板数据 异方差 怎么处理 数据 方差 面板

我以前的办法是将残差的绝对值与自变量建立方程来作为工具变量(经回归,系数显著即可).即一般线性回归模型的Glejser法,不知道是否可行.我以前的结果是异方差在一定程度上消除了，有时不能消除，可能是工具变量没有设置好，而且拟合度有了大幅提高。

利用xtgls y x ,p(h)去修正模型中殘差存在異方差的問題,你可以看看STATA中HELP對p(h)指令的說明

robit 发表于 2007-6-16 22:15
我以前的办法是将残差的绝对值与自变量建立方程来作为工具变量(经回归,系数显著即可).即一般线性回归模型的 ...

面板数据的异方差比较负责，分为组间异方差和组内异方差，所以传统的异方差法并不是很适合。

最偷懒的办法是在回归后加robust