面板数据异方差的处理

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豪斯曼检验确定是固定效应模型了，用xttest3检验有异方差，直接在xtreg后面加robust去除异方差，还是用xtgls，或者wls权数？每种方法出来的结果显著性不一样，求指导，是大N小T的数据

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关键词：面板数据 异方差 固定效应模型 xttest robust

就是

1. xtreg y x1 x2, fe robust

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黃河泉 发表于 2017-3-14 10:56
就是

谢谢回答，但是r修正后不显著且系数不对，相关有个工业经济论文用xtgls y x1 x2,p(het)的，也就是可行性广义最小二乘法FGLS，出来后系数对且显著，不知道以哪个为标准

mishamoly 发表于 2017-3-14 11:06
谢谢回答，但是r修正后不显著且系数不对，相关有个工业经济论文用xtgls y x1 x2,p(het)的，也就是可行性广 ...

xtgls 似乎也是一个可行的选项！

黃河泉 发表于 2017-3-14 11:17
xtgls 似乎也是一个可行的选项！

如果没问题，我就愉快地用xtgls了，哈哈哈，反正很显著就是了

你好，请问hausman检验不是不适用于异方差的情形吗？为什么楼主说是在利用hausman检验之后确定是固定效应，再用xttest3检验是否存在异方差？？

黃河泉 发表于 2017-3-14 11:17
xtgls 似乎也是一个可行的选项！

您好 请问xtgls出现了matsize too small的情况 要怎么办呢？

sfr1552202903 发表于 2019-4-14 16:58
您好 请问xtgls出现了matsize too small的情况 要怎么办呢？

请 help matsize。

xtgls要求n或t尽可能大

mishamoly 发表于 2017-3-14 11:06
谢谢回答，但是r修正后不显著且系数不对，相关有个工业经济论文用xtgls y x1 x2,p(het)的，也就是可行性广 ...

您好，我最近也遇到了一样的问题，能问问您说的这个工业经济论文是哪篇吗