为什么两种方法得到的预测值标准误不一样

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<P>数据集请见附件，利用1978－1999年数据估计线性回归模型，在2000年做样本外预测，点击forecast，并选择保留预测值的标准误，计算结果293。但是如果我直接利用预测值标准误的计算公式，即se(Y0)=(var(b1)+X0^2*var(b2)+2*X0*cov(b1,b2))^0.5 （公式可见古扎拉蒂《经济计量学精要》第2版，119页），却得到132。照理说，这两种方法算出来应该是一样的，但是我反复核对过还是不一样，百思不得其解。</P>
<P>《经济计量学精要》第2版也是一个例子，书中119页－120页计算的1998年被解释变量预测值的置信区间和上面第二种方法算出来是一样的，但同样的数据用第一种方法算出来却不一样（点击forecast画出来的预测带也可以看出来结果不同）。</P>
<P>请教，这是什么原因呢？十分感谢。</P> 127671.rar (4.04 KB) 本附件包括：

• gtm_87.wf1

2007-6-19 13:11:00 上传

请教一个问题

<br>

[此贴子已经被作者于2007-6-19 13:12:16编辑过]

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关键词：标准误 预测值 Forecast forecas 经济计量学精要 置信区间 模型 样本

不同的方法算的结果不一样