关于用eviews中的ADF进行单位根检验的一点不明白的地方

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<P>在EVIEWS中的ADF检验框中，有3个选项，INTERCEPT,INTERCEPT AND TREND,NONE。上课时候，老师说必须分别在这3个检验下得出没有单位根的结论才能最终得出序列确实是平稳的。</P>
<P>可是，在李子奈老师的书中（P331），列出了这三个选项代表的三个模型，并且说只要其中一个模型的检验结果拒绝了原假设就可以认为时间序列是平稳的。当这3个模型的检验结果都不能拒绝原假设时，则时间序列是非平稳的。</P>
<P>两人说的矛盾啊，到底是哪个正确的？</P>
<P>有没有序列A的ADF检验得出A是一介单整，B也是一介单整的，但是对A,B进行回归后的残差也是一介单整的？</P>
<P>强人指点一下啊，谢谢了！</P>

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关键词：EVIEWS 单位根检验 Views Eview view 李子 矛盾 模型 强人

有截距项或趋势项也有可能是平稳的,所以个人认为,只要其中一个模型的检验结果拒绝了原假设就可以认为时间序列是平稳的.我利用科技支出占财政支出比重数据(1953-1998)得出的模型即含截距项.

平稳条件是比较弱的，而非平稳条件是比较强的。

对时间序列进行单位根检验是基于所分析的要求和目的而言的

一般来说,单位根检验中ADF检验功效偏低,一般都须辅以其他检验(如PP检验等)

单就ADF检验来说,应该遵循"从高到低"的原则,至于是否包含截距项或趋势项,应该首先根据序列的情况加以判定(可以通过画原序列的曲线图来观察),因为T统计量在原假设下的渐进分布依赖于这些项;此外,EVIEWS中包含滞后阶数选项,一般应根据AIC等准则加以确定.

简单地来说,并不是一定要在INTERCEPT,INTERCEPT AND TREND,NONE三种情形下序列都通过检验(平稳或否),关键是要先确定应该选用哪一种形式.此外,记住ADF检验功效偏低这一点是很重要的,如果序列在检验中拒绝存在单位根的原假设,则更有把握接受备选假设.

选择三个选项中的哪一个，要看具体序列的类型和特征，例如：股票指数一般会有上升的趋势，而且，通常情况下，股票指数不会从0开始，所以其截距一般也不为0。因此，一般情况下，在处理股票指数时，应选择“Trend and intercept”。而收益序列中一般不会有上升和下降的趋势，至于选“Intercept”还是“None”就要看它的均值是否为0。因此，要看具体情况，不能随意地选择这三项，这是要讲技巧的。

如果事前不画图，不知道序列是否有截距或者具有时间趋势，在进行ADF检验时，如果intercep和none的检验都是存在单位根，但是trend and intercept的检验是序列平稳，那么是不是可以认为序列是平稳的而且是具有时间趋势的。

我想说的是，一个具有时间趋势的序列，用none或者intercept检验，是不是原本是平稳的序列，检验结果会是不平稳的，因为在检验时没有考虑时间T这个变量。

大家在面板数据中用到过么？那里面的pooled series中应该怎么写变量？我用的是5.1版本，这个输入框是有长度限制的，那是否应该把所有的解释变量都放进去呢？

谢谢！

你们老师在哪里学习的计量阿？

我们老师讲 ADF 检验的时候跟李子奈说的一样，只要INTERCEPT,INTERCEPT AND TREND,NONE 中有一个满足,就能证明序列是稳定的

你说的第2种情况:序列A的ADF检验得出A是一介单整，B也是一介单整的，但是对A,B进行回归后的残差也是一介单整的------可能啊? 为什么不可能.

是这样的，比如说二元回归，两个变量作单位根检验必须都通过，或者如果不通过的话，也没关系，在做回归方程的残差的单位根检验，若残差通过了，也说明了该回归方程有效，不是伪回归。不知道，你们听懂了没有，这个结论最好记住了。