[问答] Eviews单位根检验滞后期设定问题 [推广有奖]

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楼主

胡小希 发表于 2019-2-19 16:22:47 |AI写论文

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      做平稳性检测实在是搞不明白，请专家赐教！
      我用Eviews8.0用对四组时间序列数据（月度的）分别做ADF检验和PP检验，滞后期和带宽自动选择的情况下出来的结果如下表前两行所示。论文里一般ADF和PP结果不同时，采用ADF的检测结果，但是ADF做出来数据不同阶，无法继续做协整，请问这个怎么办？
      其次是之前在本论坛看到过有这样的说法“时间序列ADF检验确定滞后期一般并不是使用Automatic selection，而使用User spicifiec，而手工选择滞后期数的依据是DW最接近2，其次才是AIC、SC准则“，据此手工调整了滞后期，得到了下表第三行结果，不知道这个是否是常用方法，有没有更多的依据呢？
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