方差比检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

function [vr_value,z1,z2]=vr(x,q)
%输入x为价格序列，q为滞后阶数
%vr_value输出方差比值
%z1为收益序列不存在下的检验统计量
%z2为收益序列为异方差时的检验统计量
%显著性水平0.05（双侧标准正态检验）
n1=size(x,2);%原始数据维数为m
m=n1-1;
r=zeros(1,m);
for i=1:m
r(i)=x(i+1)-x(i);
end
%r;
%median(r);%中值
%mean(r);%期望
%var(r);%方差
%range(r);%极差
%kurtosis(r);%峰度
%skewness(r);%偏度
mu=mean(r);%均值
rm=zeros(1,m-q+1);
for i=1:m-q+1
for j=i:i+q-1
rm(i)=rm(i)+r(j);
end
end
s1=0;s2=0;
for t=q:m
s1=s1+(x(1+t)-x(1+t-q)-q*mu)^2;
end
for t=1:m
s2=s2+(x(t+1)-x(t)-mu)^2;
end
me=q*(m-q+1)*(1-q/m);
vr_value=(s1/me)/(s2/(m-1));%vr_value为Lo & Mackinlay提出的方差比
fy1=2*(2*q-1)*(q-1)/(3*q*m);
z1=(vr_value-1)/sqrt(fy1);
%收益序列不存在时的方差比
fy2=0;
delta=zeros(1,q-1);
delta1=zeros(1,q-1);
s3=0;
for k=1:q-1
for l=k+1:m
delta1(k)=delta1(k)+(x(k+1)-x(k)-mu)^2*(x(1+l-k)-x(l-k)-mu)^2;
end
for t=1:m
s3=s3+(x(t+1)-x(t)-mu)^2;
end
delta(k)=delta1(k)/(s3)^2;
fy2=fy2+delta(k)*(2*(q-k)/q)^2;
end
z2=(vr_value-1)/sqrt(fy2);%收益序列是异方差时的方差比

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：方差比 Mackinlay Kurtosis skewness function 方差 检验

万分感谢，已经收藏了。

自己节省了好多时间啊。

谢谢，为什么总是出现这个错误，Error: Function definitions are not permitted at the prompt or in scripts.另外，数据和滞后阶数什么时候输入?

{:3_47:} 太谢谢了

请允许我疯狂和回帖，张积分啊

注册了一年了，今天才知道还是学前班

furoo926 发表于 2009-2-11 10:52
谢谢，为什么总是出现这个错误，Error: Function definitions are not permitted at the prompt or in scri ...

这个是M文件程序，你在代码栏中不能用function函数

请教楼主，wild bootstrap方法又如何实现，我的样本数据太少了

cabbit 发表于 2011-10-29 22:19
这个是M文件程序，你在代码栏中不能用function函数

麻烦问一下,为啥我运行这个程序时,说第20,29,34,35,36,50行，“Divide by zero”.  如何处理阿？

直接把这个过程粘到Command window就可以了吗？