如何用MATLAB实现ARMA模型

matlab 功能强大啊 还可以有别的很多用处，很多人都是从学习用matlab建立时间序列模型开始的，然后再慢慢深入。

这么久的帖子啊

我想看一下

模型都写出来了，还不会啊？呵呵，楼主加油！

占星家 发表于 2010-5-8 17:45
10# wccsp  

我用intel Corp的股票收益率序列做ARMA模型，发现既不截尾也不拖尾

该序列平稳吗？

terryzz5 发表于 2007-11-13 08:21
比如ARMA(2,2)y(2) = a1*y(1) + e(2)y(3) = a1*y(2)+a2*y(1)+e(3)+b1*e(2)y(4) = a1*y(3)+a2*y(2)+e(4 ...

你好，比如在差分后化为平稳时间序列，我已经确定出了AR模型的数学表达式，我想利用这个表达式重新产生一些符合该模型的数据，应该怎么做啊？
差分后的AR(3)表达式如下，如何才能根据差分后的模型重新产生类似差分前的数据啊？

wqh0601 发表于 2007-10-6 00:21
金融工具箱里有命令
可直接在命令窗口里输入：
>>y=[...]';%注意数据要是列向量哦

你好，比如在差分后化为平稳时间序列，我已经确定出了AR模型的数学表达式，我想利用这个表达式重新产生一些符合该模型的数据，应该怎么做啊？
差分后的AR(3)表达式如下，如何才能根据差分后的模型重新产生类似差分前的数据啊？数学表达式如下

不好做啊

那我请问怎么实现MA模型呢？是不是在armax(z,'na',p,'nc',q)里令p=0呢？

好高深啊