为什么 PACF不显著，可仍要用AR(1)来过滤残差

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经常在老外文章里面看到，其实数据的PACF本身在1阶及以后都没有超过2倍标准误差，也就是说不显著了，但他们仍用包含常数项的AR(1)对原始收益率数据进行回归，然后再对过滤后的残差进行建模，比如GARCH模型等。请问这样做有什么依据吗？是否会造成模型设定偏误？

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关键词：PACF ACF PAC GARCH模型 ARCH模型 残差 PACF

PACF图的定阶本身就是比较主观的，也许在模型建立时已经确定有滞后，根据AIC选了一阶吧