[求助]Cholesky decomposition

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想对四个变量按一定顺序通过Cholesky decomposition 得到四个Cholesky 因子，在什么统计软件上可以实现？

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关键词：composition Cholesky position choles Holes Cholesky

eviews

Choose in the impulse function of VAR functions.

EViews上很容易实现，其他的时序软件也可以。

上面这位兄弟能不能再帮忙稍微详细说明下？我用的是ewiews5的，可是找不到Cholesky decomposition相关的选项,先谢过了

to：josh19701008

我的理解：脉冲相应函数是用来反映外部冲击对系统的影响时间和程度的

而Cholesky decomposition 是用来正交化向量的。

不明白脉冲相应函数和求Cholesky 因子有什么联系？

请多多指教。如果能详细将操作过程帮忙解释下最好不过了

to：gloryfly：

我知道在GAUSS 、MATLAB、SPSS等软件上都有CHOL这样的函数用于对正定对称矩阵进行Cholesky decomposition ，只是和我的目的有点偏差，因为我想做的是“想对四个向量按一定顺序通过Cholesky decomposition 得到四个Cholesky 因子”二者区别应该还是满大的。

麻烦gloryfly帮忙解释下，多谢了

自己顶下，还有高手做过这方面的操作吗？等待指点ing。。。。。。。。