如何用stata同时得到多个方程

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我想用上市公司的个股收益对市场收益与行业收益进行回归，数据为06年-11年的季度数据。希望得到每家上市公司对其所在行业收益率以及市场收益率的回归方程（用时间序列数据进行回归），这样有几家公司就需要得到几个回归方程。不知道如何用stata实现。望高人指点，已经思考了好长时间了，一直都找不到头绪。先在这里谢谢了~

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关键词：Stata tata 如何用 时间序列数据 行业收益率 上市公司 收益率 如何

sort firm
by firm:reg return_industry return_firm
by firm:reg return_market return_firm

样本

gen t=0 if          nkcode==        3105         &data_date<=        19960114         &data_date[_n+1]>        19960114
replace t=0 if          nkcode==        4185         &data_date<=        19960216         &data_date[_n+1]>        19960216
replace t=0 if         nkcode==        7012         &data_date<=        19960921         &data_date[_n+1]>        19960921
replace t=t[_n-1]+1 if nkcode==nkcode[_n-1] & t[_n-1]!=.
gsort nkcode -data_date
replace t=t[_n-1]-1 if nkcode==nkcode[_n-1] &t[_n-1]!=.
sort nkcode data_date
egen fcode=group(nkcode)
gen ratehat=.
gen ssse=.
gen alpha=.
gen beta=.
local i=1
while `i'<=3{
reg ror r_market if t>=-270 & t<=-21 & fcode==`i'
predict rorhat `i' if fcode==`i'
replace ratehat =rorhat `i' if fcode=`i'
replace ssse=e(rmse) if fcode==`i'
matrix B=e(b)
replace alpha=el(B,1,2) if fcode==`i'
replace beta= el(B,1,1) if fcode==`i'
matrix drop b
drop rorhat `i'
local i=`i'+1
}

rightperson 发表于 2012-10-12 21:22
sort firm
by firm:reg return_industry return_firm
by firm:reg return_market return_firm

请问，数据结构应该是怎样的呢？个股收益，行业收益以及市场收益数据的顺序应该如何安排？

tokyo_lucas 发表于 2012-10-13 09:55
样本

gen t=0 if          nkcode==        3105         &data_date        19960114

哥们，你这个程序真心有点复杂，我刚接触stata，只是个菜鸟，能不能麻烦你说的更详细一些，比如说数据结构应该如何安排，如果您不嫌麻烦的话，能不能帮忙注释一下，每步都是得到什么样的结果，小弟感激不尽！