急求高手：两序列同为0阶单整，即数列是平稳的，能不能继续做协整检验？

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我要做期货市场有效性研究，想用EG两步法，但是用EVIEWS做了下数据，发现现货与期货价格为0阶单整，即序列是平稳的，协整检验要求为同阶单整的不稳定序列，这样的话我的数据就不能用协整检验了是吗？那该用什么计量的方法来检验期货市场有效性啊，谢谢~~~

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关键词：0阶单整 协整检验 求高手 EVIEWS Eview

如果时间序列是平稳的，直接回归分析就行了，不需要再进行协整检验

1楼正解，直接回归就行。

不需要再做协整了

或者建立传递函数模型，它适用于多变量的平稳时序建模

pdsxingzhe 发表于 2011-8-14 11:26
如果时间序列是平稳的，直接回归分析就行了，不需要再进行协整检验

您好，谢谢，我做的是期货市场有效性研究，本来打算用EG两步法，先单位根、再协整、误差修正、格兰杰，但是现在不能用协整，想问下，还能往下进行吗？不能的话还可以有什么方法检验期货市场有效性啊，我的数据是现货、期货价格。谢谢~~~

pdsxingzhe 发表于 2011-8-14 11:26
如果时间序列是平稳的，直接回归分析就行了，不需要再进行协整检验

您好，谢谢，我做的是期货市场有效性研究，本来打算用EG两步法，先单位根、再协整、误差修正、格兰杰，但是现在不能用协整，想问下，还能往下进行吗？不能的话还可以有什么方法检验期货市场有效性啊，我的数据是现货、期货价格。谢谢~~~

南冰 发表于 2011-8-14 11:47
1楼正解，直接回归就行。

您好，谢谢，我做的是期货市场有效性研究，本来打算用EG两步法，先单位根、再协整、误差修正、格兰杰，但是现在不能用协整，想问下，还能往下进行吗？不能的话还可以有什么方法检验期货市场有效性啊，我的数据是现货、期货价格。谢谢~~~

楼主看来对协整的真正含义不是很清楚哦，协整只能对不平稳时间序列才能运用，不过格兰杰检验可以运用与平稳序列或同阶单整序列。

东宫宫主 发表于 2011-8-18 12:17
楼主看来对协整的真正含义不是很清楚哦，协整只能对不平稳时间序列才能运用，不过格兰杰检验可以运用与平稳 ...

恩，我知道问题出在哪了，谢谢你~~~