外汇风险：模型、工具和管理策略

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作　　者：（德）哈卡拉，（德）威斯图普 著，戴金平，李治 译
出 版 社：南开大学出版社

内容简介
　　本书全面介绍了外汇衍生产品数理研究的历史和最新发展。外汇市场是全球流动性最强的市场之一，交易是全球性的和连续性的。然而，交易的货币品种很少，只有美元、日元、欧元、英镑，还有瑞士法郎、澳大利亚和加拿大元等少数几种货币。
　　本书介绍了外汇衍生品数量研究的历史和最新发展。我们讨论了一些市场品种及其定价问题、基本数理工具、希腊符号、风险管理和相关性管理。传统的期权定价理论是Black-Scholes-Merton模型，其数学方法简单，被市场广泛接受，并被视为期权定价理论的基石。
　　本书各章的作者都不同，但我们还是采取了一些方法使全书作为一个整体从而具有可读性。各部分可以独立成章。我们希望读者喜欢本书。我们选入了本专题的最新研究成果，并将其有机地结合在一起，成为完整的体系，使各部分简单易懂。
作者简介
　　Annette Andreas在法兰克福Hessen-thuringen土地银行工作。他在法兰克福的Goethe大学完成其数学专业的毕业论文《展期期权定价方法的比较》，研究方向是随机过程和金融。　　Thomas Apel德国Chemnitz理工大学数学学院的助理教授。他擅长于偏微分方程求解的数理方法，在C
目录
序
致谢
作者简介
第一部分 市场：产品与基础知识
　第1章 香草期权
　第2章 波动率管理
　第3章 终止日和交割日不同的处理
　第4章 非交易日对期权定价的影响
　第5章 障碍期权——简介
　第6章 第一代变异期权的定价
　第7章 第二代变异期权的定价
　第8章 双重货币标价期权
　第9章 无套利边界和复合期权的静态保值
　第10章 从公司角度来看的零成本结构
　第11章 概率密度函数和相关工具
　第12章 关于以远期为基础的衍生产品的前向后向偏微
第二部分 风险管理
　第13章 利用同质性和其他技巧简化计算期权价格的敏感性参数
　第14章 如何利用敏感性参数来对冲外汇期权的关联风险
第三部分 变异期权的模型和应用
　第15章 亚式期权和篮子期权定价的算术平均模型及其应用
　第16章 有限差分法
　第17章 蒙特卡罗模拟和方差缩减技术
　第18章 准随机序列及其在篮子期权和回顾期权定中的应用
　第19章 拟蒙技术对多资产期权的定价
　第20章 二叉树法
　第21章 快速傅立叶变换法对涉及几种货币的期权的定价
　第22章 市场波动率曲线——波动率微笑的应用
　第23章 Heston随机波动率模型在外汇期权中的应用
　第24章 用有限元法在Heston随机波动率模型框架下为期权定价
　第25章 跳跃一扩散模型在外汇市场中的应用
　第26章 长期外汇期权的定价模型
　第27章 管理数字期权
词汇对照表

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关键词：管理策略 Merton模型 SCHOLES Andreas choles 策略 外汇 模型 澳大利亚 南开大学