结构突变的协整怎么做呢?

Tests for Parameter Instability and Structural Change With Unknown Change
Point
Donald W. K. Andrews

1993年的虽然有点老，但是里面的估计方法很新，perron1998和2007年的两篇论文都参考此文献。

利用了部分gmm估计求未知突变点的wald，LM和LR统计量，推导了零假设的渐进分布，并进行了模拟。

零假设没有结构突变，备择假设有结构突变

文章很长，数学太多，里面的推导我没有怎么看，只是理解了一些主要内容，文章内容还是不错的。

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• 1993Tests for parameter instability and structural change with unknown change point.pdf

2007-8-2 00:58:00 上传

结构突变的协整怎么怎么做呢?

传3篇Perron2003年之后发在JOE上的文章，

Estimating restricted structural change models(Perron 2006)

Structural breaks with deterministic and stochastic trends(Perron2005)

GLS detrending, efficient unit root tests and structural change(Perron2003)

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结构突变的协整怎么怎么做呢?

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结构突变的协整怎么怎么做呢?

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2007-8-2 08:45:00 上传

结构突变的协整怎么怎么做呢?

对LM检验方法，请问xuelida有研究吗？国内好像是用这种方法的多一些。

放假都没有人了？

有人啊,搞个程序大家琢磨琢磨?

1995An LM Test for a Unit Root in the Presence of a Structural Change.pdf

2004Minimum LM Unit Root Test with One Structural Break.pdf

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• 1995An LM Test for a Unit Root in the Presence of a Structural Change.pdf

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结构突变的协整怎么怎么做呢?

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• 2004Minimum LM Unit Root Test with One Structural Break.pdf

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结构突变的协整怎么怎么做呢?

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结构突变的协整怎么怎么做呢?

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结构突变的协整怎么怎么做呢?

我想问个问题，请问xuehe和zhaomn200145两位大侠会吗？

在Perron（1989）的文章里P1375，它的模拟方法介绍了这么一句"we generate a sample of size 1000 of i.i.d N(0,1) random deviates {et},we then construct sample moments of the data which converge weakly to the various functionals of the wiener proces involved in representation of the asymptotic distributions" .

这句话是不是先产生独立标准正态分布的序列{et},然后再生成各种检验统计量表达式中的维纳过程，计算统计量的值，而不象标准单位根检验的模拟那样直接提取t统计量或者计算统计量。