结构突变的协整怎么做呢?

xuehe版主，我已经发到版面上了，共六篇2006-2007年，我只是稍微看了一下，不知道对你们有没有帮助。如果你们已经有了，那就算了。

王书上171页（5.13）式子是个定义呀，你看171页的FMOLS估计的具体步骤应该能了解一些，为什么这样定义具体我也不知道，就是为了求校正偏差后的应变量，可以减少协整估计的偏差吧。

这里的问题主要在于Ut的核权估计，得到了那个矩阵的一致估计后就可以进一步检验协整了。

如果谁还需要其他的文献，请跟贴

谁有这篇文章，请发帖

Title: Monte Carlo tests of cointegration with structural breaks
Author(s): Ralf ?stermark, Rune H?glund
Journal: Kybernetes
ISSN: 0368-492X
Year: Dec 2000 Volume: 29 Issue: 9/10 Page: 1284 - 1297
DOI: 10.1108/03684920010346347
Publisher: MCB UP Ltd
Abstract: The power and size of five cointegration tests, the ADF-, Z^a-, ECM-, SW-, and JJ-statistics, are evaluated in some large-scale Monte Carlo simulations, when the underlying system is subjected to regime shifts. Following the suggestion by Gregory and Hansen, selects the minimum value for the shift-corrected statistics evaluated over a set of tentative break points for the regime shifts. The performance of these statistics is compared to the corresponding ordinary statistics in conditions of regime shifts. The results show that no test uniformly outperforms the others in terms of power in the parameter space we have used.

学习一下！非常感谢xuelida！！

以下是引用xuelida在2007-7-24 2:08:00的发言：

xuehe版主，我已经发到版面上了，共六篇2006-2007年，我只是稍微看了一下，不知道对你们有没有帮助。如果你们已经有了，那就算了。

我也传几篇Perron与Bai的文章上来。不知道各位有没有研究过？

140683.pdf (459.59 KB)

2007-7-24 10:42:00 上传

结构突变的协整怎么怎么做呢?

140684.pdf (631.1 KB)

2007-7-24 10:42:00 上传

结构突变的协整怎么怎么做呢?

140685.pdf (3.12 MB)

2007-7-24 10:42:00 上传

结构突变的协整怎么怎么做呢?

Bai与Perron的BP结构断点检验的程序我调出来了，LM检验也可以做，不过现在看感觉国内做这个的文章很少啊。

感谢xuelida,似乎只有三篇呀？请问zhaomn200145从哪调的，是gauss还是matlab?我的邮箱是xj_3027#sina.com.cn,发邮件请把＃换为@.编程很麻烦，很巨大的程序呀，大家多交流吧。

以下是引用xuehe在2007-7-24 11:12:00的发言：
感谢xuelida,似乎只有三篇呀？请问zhaomn200145从哪调的，是gauss还是matlab?我的邮箱是xj_3027#sina.com.cn,发邮件请把＃换为@.编程很麻烦，很巨大的程序呀，大家多交流吧。

多交流！呵呵

Bai与Perron的BP结构断点检验的程序我调出来了，LM检验也可以做，不过现在看感觉国内做这个的文章很少啊。

zhaomn200145

希望你把程序发到我的邮箱wjyxld@163.com，你这个是不是gauss的代码？

我现在正在编结构突变的单位根检验的模拟程序，临界值和检验size和power，如完成我将发到版上，请大家指正。