结构突变的协整怎么做呢?

xuehe你这个用的是BP检验的程序吧？

是的呀

你这个计算结果已经出来了

如果用自己的数据可能会出现些问题

[此贴子已经被作者于2007-8-11 20:39:03编辑过]

xuelida同学，向你请教一个问题，我用你提供的模特卡罗程序在GAUSS上做仿真的时候，程序不认rstat＝0这个命令，GAUSS说明书上也没有解释rstat是什么意思，bstat也是这样。请问你知道这是怎么回事吗？另外关于seed这个命令，说明书上也解释的不明不白的，但我看很多程序里都有用到seed，你知道seed命令是怎么用的吗？多谢多谢！！！

原程序是这样的：

new;
T = 100 + 50; /* 100 observations + 50 presample values */
N= 10000; /* the number of replications is 10000 */
seed1=124564; /* fix the seed */
rstat=0;

bstat=0;

size=0; /* initialize statistics */
i=1; /* I start the loop */
do while i<=n;
e=rndns(t,2,seed1); /*generating 2 pseudo normal random data*/
/* generate 2 stationary autoregressive processes,
** rho=0.25 with drifts.
/* Replace 0.25 by 1 for random walks
rho=0.25;
y1= recserar(0.3 + e[.,1],0, rho);
y2= recserar(0.5 + e[.,2],0, rho);
y1= y1[51:t,.]; /*discard the first 50 observations */

y2= y2[51:t,.];
x = ones(t-50,1)~y2;
xxi=invpd(x’x); b=xxi*(x’y1); e=y1-x*b;
s2=e’*e/(rows(x)-cols(x));
sd=sqrt(diag(s2*xxi));
tstud=b./sd;
t2= tstud[2,1]; /* take the t-stat for the slope coeff */
bols2 = b[2,1]; /* idem */
r2= 1 - sumc(e^2) / sumc((y1-meanc(y1))^2);
size = sumc(abs(t2).> 1.96) + size ;
rstat =rstat|r2; /* stack r-squared */
bstat = bstat|bols2; /* stack coefficients */
i=i+1;
endo;
output file = es3.res on; /* or reset;*/
print; format /rz 10, 5;

但是我用gauss运行的时候它就不认rstat=0;这是怎么回事？是我的gauss少什么插件吗？

我的可以运行呀，但是我建议不用这样的格式写，比较繁琐。像y1的生成，可以直接用公式就可以赋值。

seed命令就是产生随机数时用的，没什么特别之处，这是因为计算机调用的都是产生伪随机数。

研究协整变点的高手？？？WHO？

jessamyn看的什么文献，能不能告知，你使用的什么软件呢，主要研究哪些方面？

协整变点？没研究过，jessamyn有什么文章可以传上来大家看看啊。

to xuelida：那个模特卡罗程序可以用，是我自己调程序的时候出了点小问题，呵呵。多谢