168页的量化投资报告，光大量化组三年的成果

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目录
目录 ................. 2
多因子研究系列——寻找多因子模型的ALPHA ........... 14
一、 多因子模型的ALPHA来源 ............... 14
1. 三个ALPHA来源 ............. 14
2. 因子分析 ...... 14
3. 风格轮动 ...... 14
4. 组合构建 ...... 15
二、 多因子的回溯测试 ............ 15
1. 新版测试框架的优点 ....... 15
2. 新版测试的具体流程 ....... 16
3. 新版测试的报告结构 ....... 18
三、 单因子分类测试结果 ........................... 24
1. 因子库的构成 ............ 24
2. 测试数据与假设 ................ 25
3. 衍生变换与衍生因子 ....... 26
4. 价值类因子测试结果 ....... 27
5. 成长类因子测试结果 ....... 29
6. 动量类因子测试结果 ....... 31
7. 规模类因子测试结果 ....... 32
8. 质量类因子测试结果 ....... 34
9. 情绪类因子测试结果 ....... 37
四、 多因子模型的构建思路 ....................... 38
1. 从单因子到多因子 ............ 38
2. 多因子的测试流程 ............ 39
3. 多因子的测试内容 ............ 39
五、 因子的评价与筛选 ............................... 40
1. 因子收益的历史和未来 ............ 40
2. 因子的预测能力 ................ 40
3. 因子的收益能力 ................ 41
六、 静态多因子模型 .................................... 42
1. 静态多因子模型的构建 ............ 42
2. 静态多因子模型的因子筛选策略 .................... 43
3. 说明与限定 ...................................... 43
4. 静态多因子策略的组合表现 ............................. 43

文本数据挖掘：系统与策略 .............................. 46
一、 光大中文云文本挖掘系统 ............ 47
1. 光大中文云文本挖掘系统架构 ............ 47
2. 光大关键词指数 ................ 47
3. 光大关键词网络图 ............ 48
4. 光大宏观系列指数 ............ 49
5. 光大情感指数系列 ............ 50
6. 光大关注度因子 ................ 51
7. 概念板块热度 ............ 51
二、 普通投资者情绪指标择时模型 ............................. 52
1. 普通投资者多空指标 ....... 52
2. 择时模型1.0版 ............ 52
3. 择时模型2.0版：基于相对指标的情绪拐点择时策略 ........................ 53
4. 择时模型3.0版：多空指标多轨线择时策略 ........................ 56
三、 关注度选股模型 .................................... 60
1. 关注度因子 ...................................... 60
2. 样本和基准 ...................................... 60
3. 测试方法 ...... 60
4. 回测指标描述 ................................. 60
5. 结论 ............... 61
6. 回测结果 ...... 61
四、 概念板块事件驱动套利模型 ......... 68
1. 概念板块事件驱动 ............ 68
2. 概念板块龙头股事件驱动套利策略 ................ 72

算法交易 ...... 74
一、 算法交易基础与算法开发流程 ............................. 75
1. 何为算法交易 ................................. 75
2. 算法交易的发展 ................ 76
3. 成功算法的开发流程 ....... 78
二、 VWAP模型 ..................... 80
1. VWAP算法的定义和目标 .................................. 80
2. 交易量模拟 ...................................... 81
3. 最优VWAP算法 ............... 86
4. VWAP拓展—带方向性判断的VWAP .................................. 89
5. 小结 ............... 91
三、 均值—方差模型 .................................... 92
1. 模型目标与相关定义 ....... 92
2. 算法模型建立 ................................. 92
3. 均值--方差有效边界和算法的一般解 ..................................... 95
4. 算法实际应用举例 ............ 98
四、 组合均值—方差算法 ......................... 100
1. 组合均值方差模型 ..........100
2. 组合算法的解和有效边界 ................................101
3. 组合算法实际应用举例 .....................................101
五、 建设算法交易平台 ............................. 104
1. 算法交易平台简述 ..........104
2. 算法交易平台架构及设计功能 .......................105
3. 算法交易平台开发 ..........107
4. 算法交易平台测试 ..........109

价差套利 ........................................ 111
一、 价差套利模型简介 ............................. 111
1. 价差套利原理及难点 .........................................111
2. 价差套利系列模型介绍 .....................................111
二、 基础的价差套利策略——EMA模型 ................ 112
1. 股指期货价差套利组合 .....................................112
2. EMA模型构建 .................113
3. EMA套利模型模拟交易 ...................................114
4. EMA模型过程分析 ........116
三、 优化方向一：协整模型 ..................... 119
1. 协整模型构建 ...............................120
2. 协整模型价差套利模拟交易 ...........................121
3. 信号分析 ........................................122
四、 优化方向二：CUSCORE模型 ............................ 126
1. 价差交易cuscore统计量 ...................................126
2. 信号识别模式 ...............................126
3. 价差套利策略模拟交易 .....................................127
4. CUSCORE模型分析总结 .................................128
五、 优化方向三：异步价差操控模型 ...................... 130
1. 同步价差模型回顾及其实践的障碍 ......................................130
2. 异步价差操控算法的两个关键点 ..................131
3. 异步价差套利策略：价差操控模型 ......................................132
4. 异步价差套利策略模拟交易 ...........................133
六、 一个完整的价差套利模型组合 ........................... 135

技术指标系列 ............................... 137
一、 综述 ................................. 137
1. 技术分析与基本面分析—“趋势”为王 ............................137
2. “趋势”与“反转” .........................................137
3. “止损”与“止盈” .........................................137
4. 技术指标系列报告框架介绍 ...........................138
二、 技术指标系列报告重点介绍 ............................... 138
1. KDJ优化指标，6年累积收益17.5倍 .................................138
2. ADX平均趋向指标，每年超过20%的绝对收益 .........141
3. 加入“二次确认”的AROON阿隆优化指标....................143
4. 布林带的“追涨杀跌” .....................................145
5. CCI的顺势而为 ...............147
6. ChaikinAD六年年化收益71% ........................149
7. CMO动量波动指标的运用 ..............................152
8. DPO区间震荡线的长短结合 ..........................153
9. EMV指标改进用法识别尖部能力强 ....................................156
10. 综合篇 ....................................158
三、 技术指标高频系列报告预展 ............................... 162
1. “高频”与“低频” .........................................162
2. 基于KDJ优化指标的高频交易 .....................162

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