高价悬赏：随机优势

如何利用随机优势求最优投资组合？
例：现有投资A、B，其收益分布如下：

A		B
概率	收益	概率	收益
0.2	-2	0.3	-2
0.8	4	0.7	6

如何利用随机优势理论，求出最优的A、B的投资组合C（即A占多少比例，B占多少比例）

好题

A的收益期望是2.8， B的期望收益是3.6，再求出A 和B 的方差分别为 f1 和f2 ，根据你的题意，不存在A B之间的相互影响问题，所以假设A B 的收益是独立的，则协方差为0， 以此建立模型，设x 是分配给A 的投资，y 是分配给B 的投资，则投资组合为R =A x + B y。则目标函数是求 ：max {2.8x + 3.6y} 。由于A B 独立，可以求出R 的方差为r = x的平方乘以A 的方差f1 + y 的平方乘以B 的方差f2. 约束条件就是最小化 r ，同时满足 x + y =1. 就可以求出 x 和 y

希望对你有帮助~~~

xinquan2008 发表于 2012-11-4 10:18
A的收益期望是2.8， B的期望收益是3.6，再求出A 和B 的方差分别为 f1 和f2 ，根据你的题意，不存在A B之间的 ...

MVC方法不适用此题，因为AB收益均不是正态分布。。。

有没有学过随机优势的大侠啊 金币悬赏可以加倍。。。

都没人知道吗？？