求助：关于对维纳过程的理解

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各位：
      对于维纳过程，有一个问题一直困惑我很久了，即对于dz=ε*sqr(dt)，为什么会是这样的一个等式？很显然，这样的等式作为前提，结合其他假设，就很容易推出收益率的变化过程了。
   望各位不吝赐教。谢谢！

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关键词：维纳过程 收益率 收益率

这个是定义，wiener process增量服从均值是0，方差是增量时间长度的正态分布。
不明白楼主后面那句话的意思，楼主难道觉得获得股价对数收益的分布很难？维纳过程只是股价建模的一种方法，别的也可以。

老师似乎讲过，但不记得了，楼主可以算下
E(dz*dz)
D(dz*dz)
大概是t很小的时候，D(dz*dz)是低阶无穷小，所以可以忽略其随机性，即dz*dz=E(dz*dz)