[其他] 请教精通计量和投资理论的大侠 [推广有奖]

已卖：699份资源

讲师

33%

还不是VIP/贵宾

楼主

frankwinnerwise 发表于 2012-11-10 22:24:31 |AI写论文

25论坛币

题目：假设A股票和B股票的贝塔值分别为0.8和1.5，市场组合预期收益率为12%，方差0.04，在以A股票的收益为被解释变量，以市场组合收益率为唯一解释变量的回归分析中，截距为0.02，残差项的方差0.1，则求解A股票的预期收益率。请详细指点算法，谢谢

应该可以用CAPM模型计算。截距=r-beta*r,r为无风险利率，0.02/（1-0.8）=0.1，则收益率A为： R=0.1+0.8*（0.12-0.1）=0.116=11.6%

沙发

suzhouquan 发表于 2012-11-10 22:57:38

应该可以用CAPM模型计算。截距=r-beta*r,r为无风险利率，0.02/（1-0.8）=0.1，则收益率A为：
R=0.1+0.8*（0.12-0.1）=0.116=11.6%

已有 1 人评分	经验	论坛币	学术水平	热心指数	信用等级	收起理由
见路不走	+ 5	+ 5	+ 1	+ 1	+ 1	精彩帖子

总评分: 经验 + 5 论坛币 + 5 学术水平 + 1 热心指数 + 1 信用等级 + 1 查看全部评分

加好友,备注jr
拉您进交流群