VAR滞后阶数太大怎么办

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云小妖 发表于 2012-11-12 21:05:30 |AI写论文

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我的VAR最优滞后阶数在8的时候最优就是8，在9的时候最优就是9，10的时候样本就不够大了。。这种情况怎么办？

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关键词：VAR滞后阶数滞后阶数怎么办 VaR 滞后阶怎么办

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tanke10 发表于6楼查看完整内容

我知道你说的情况，你在选滞后阶数的时候，不要把最大滞后阶数设的那么大，根据张晓峒的学生写得博士论文《脉冲响应函数理论及其在宏观经济学中的应用》第82面附注，“在国外的应用文献中，对于最大滞后阶数通常设定为序列个数的立方根数”，供参考

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沙发

davil2000 发表于 2012-11-12 21:14:12

Maybe you can try the procedure of VARMA in SAS/ETS.

R是万能的，SAS是不可战胜的！

藤椅

nuomin 发表于 2012-11-12 21:22:24

增大移动平均项滞后阶数。

板凳

taishanm 发表于 2012-11-12 21:24:41

高手，学习了

报纸

skm19871025 发表于 2012-11-14 10:19:28

缩小啊

地板

tanke10 发表于 2012-11-14 10:35:22

我知道你说的情况，你在选滞后阶数的时候，不要把最大滞后阶数设的那么大，根据张晓峒的学生写得博士论文《脉冲响应函数理论及其在宏观经济学中的应用》第82面附注，“在国外的应用文献中，对于最大滞后阶数通常设定为序列个数的立方根数”，供参考

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7楼

haoyun010 发表于 2012-11-14 20:01:54

的确滞后阶数不需选择过大

没有过不了的桥

8楼

cnjxgr 发表于 2014-2-13 12:35:04

tanke10 发表于 2012-11-14 10:35
我知道你说的情况，你在选滞后阶数的时候，不要把最大滞后阶数设的那么大，根据张晓峒的学生写得博士论文《 ...

我看了下，准确讲是正文第78页。不过那篇论文好像主要针对时间序列，不知道这句话对面板数据是否也一样管用。

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