[学科前沿] 求BS期权定价公式matlab中函数的源代码 [推广有奖]

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Stella_sinan 发表于 2012-11-13 18:26:05 |AI写论文

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我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~

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关键词：MATLAB matla atlab 期权定价 Mat 源代码 matlab 能力

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flamingo18 发表于2楼查看完整内容

function putprice=blackshcolesput(X,s0,r,sigma,t)%Balck-Scholes公式和delta sigmat=sigma*sqrt(t); d1=(log(s0/X)+(r+sigma^2/2)*t)/sigmat; d2=d1-sigmat; putprice=normcdf(-d2,0,1)*X*exp(-r*t)-normcdf(-d1,0,1)*s0; 这是看跌期权的m文件

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flamingo18 发表于 2012-11-13 18:34:59

function putprice=blackshcolesput(X,s0,r,sigma,t)%Balck-Scholes公式和delta
sigmat=sigma*sqrt(t);
d1=(log(s0/X)+(r+sigma^2/2)*t)/sigmat;
d2=d1-sigmat;
putprice=normcdf(-d2,0,1)*X*exp(-r*t)-normcdf(-d1,0,1)*s0;
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