弱弱地问一句，关于CAPM

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为嘛研究的时候都用月数据，不能用日数据嘛？

是为了去噪声嘛？

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关键词：CAPM APM cap 不能用 月数据 噪声

路过，是不是因为如果你找5年甚至更长时间的日数据比月数据要多很多很多数据处理，麻烦吧，不懂学术问题，参与一下，请后面的高人指点。

我也不知道算不算学术了，看了几篇文章都是月数据表示很好奇……

叮当静 发表于 2012-11-19 02:14
我也不知道算不算学术了，看了几篇文章都是月数据表示很好奇……

你可以自己估计一下，就会发现贝塔与时间标度无关。

额，没看懂楼上的，后来我画了下日数据图，会呈现出很奇怪的图形，所以还是妥协用了月数据。

日度有可能会遇到法定节假日之类的，数据不好录入。另外日度数据有可能波动会大些。容易受政策和新闻的影响。

哈哈哈啊哈

同意楼上意见，另外数据量的需求，一般都是以几年为限，少了没意义，但是用年为限制，日数据就太多了！！