关于CAPM的一道题，求解

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已知无风险收益率Rf=2%，市场指数收益率Rm=8%，标准差20%，股票组合收益率Rp满足Rp-Rf=a+b(Rm-Rf)+e，其中a=0,b=1,方程的判定系数R^2=0.5（即市场指数解释了一半的股票组合方差），计算Capm下的股票组合期望收益率和年收益回报率=8%的最优资产组合。这里的R^2能说明什么？

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关键词：CAPM APM cap 无风险收益率 风险收益率 CAPM 求解

回归误差 模型解释度

2# caoyinnan 我知道，但是这里R^2与b有关系吗？