11月17号的FRM Lv2考题大家还记得多少？

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我记得以下题
1.快要到期的平价亚式期权delta是多少？
2.variance swap比volatility swap优势是什么？
3.2006年mini crisis以后冰岛银行业的转变是什么？
4.200只股票，risk residual=25%,information coefficient=8%,问有多少alpha大于4%或小于-4%
5.model frequency distribution用什么分布？这个答案应该是negative binomial吧  我选错了
6.通过回归分析拒绝 Sharpe Litner 模型的原因是什么？


我觉得自己正确率很难超过60%了 多半要挂了哎

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关键词：FRM distribution coefficient information Volatility 多少

pat pat,不是看正确率的 LZ能记得这么多题目 真心觉得你能过 我考完就糊了

只要你比百分之多少的人做得好 就能过的