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最近仿照混合模型写了一段代码：

logistInit <- function(mCall, LHS, data) {

     xy <- sortedXyData(mCall[["x"]], LHS, data)

     if(nrow(xy) <3) {

         stop("Too few distinct input values to fit a logistic")

     }

     a <- max(abs(xy[,"y"]))

     if (a != max(xy[,"y"])) a <- -a  # negative asymptote

     b <- NLSstClosestX(xy, 0.5 * a)

value <- c(a, b)

     names(value) <- mCall[c("a", "b")]

     value

}

logist <- selfStart(logist, initial = logistInit)

class(logist)

#[1] "selfStart"

logist <- selfStart(~ a*dbh^b,

   initial = logistInit, parameters = c("a", "b"))

getInitial(total ~ logist(dbh,a, b), riben)

运行到此时出现：

错误于tapply(y, x, mean, na.rm = TRUE) : 参数的长度必需一样

不知哪位高手可以致电一下，不胜感激

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关键词：logisti logist logis 混合模型 STI 模型

data=read.csv("sysfit_11.csv")

logistInit <- function(mCall, LHS, data) {
     xy <- sortedXyData(mCall[["x"]], LHS, data)
     if(nrow(xy) <3) {
         stop("Too few distinct input values to fit a logistic")
     }
     a <- max(abs(xy[,"y"]))
     if (a != max(xy[,"y"])) a <- -a  # negative asymptote
     b <- NLSstClosestX(xy, 0.5 * a)
     value <- c(a, b)
     names(value) <- mCall[c("a", "b")]
     value
}

logist <- selfStart(~ a*x^b,initial = logistInit, parameters = c("a", "b"))
getInitial(TOTAL ~ logist(DBH,a, b), data)

#        a         b
#833.11000  20.76035

epoh 发表于 2012-11-23 16:37
data=read.csv("sysfit_11.csv")

logistInit

看懂了，谢谢，如何用R做贝叶斯先验估计的95%分位点值的帖子询问可以给指点一下吗？

epoh 发表于 2012-11-23 16:37
data=read.csv("sysfit_11.csv")

logistInit

看懂了，谢谢

epoh 发表于 2012-11-23 16:37
data=read.csv("sysfit_11.csv")

logistInit

epoh老师，您好！
   以上程序中LHS和DBH是什么意思？

zhangtao 发表于 2012-11-23 23:04
epoh老师，您好！
   以上程序中LHS和DBH是什么意思？

LHS : left-hand side
      simple formula log(y1) ~ x1 + x2 | I(x1^2)
      which has a single response log(y1) on the LHS
      and two parts on the RHS, separated by |.

变量DBH,TOTAL都是楼主的数据

epoh 发表于 2012-11-24 08:35
LHS : left-hand side
      simple formula log(y1) ~ x1 + x2 | I(x1^2)
      which has a single  ...

epoh老师，您好！
    您看以下错误 是什么原因？如何解决？
非常感谢！

>> randn('state',0)                % Start from a known state.
x = randn(1000,1);              % 1000 Gaussian deviates ~ N(0,1).
y = filter(1,[1 -0.6 0.08],x);  % Create a stationary AR(2)
                                % process.
[PartialACF, Lags, Bounds] = parcorr(y , [] , 2); % Compute the
                                % partial ACF with 95 percent
                                % confidence.
[Lags, PartialACF]
Bounds
parcorr(y , [] , 2)            % Use the same example, but plot
                               % the partial ACF sequence with
                               % confidence bounds.
??? Error using ==> lagmatrix
lagmatrix: wrong # of input arguments

Error in ==> parcorr at 151
X          =  lagmatrix(Series , [1:nLags]);

>>

zhangtao 发表于 2012-11-24 23:00
epoh老师，您好！
    您看以下错误 是什么原因？如何解决？
非常感谢！

lagmatrix.m 有兩個
一個在ucsd_garch toolbox
另一個在 James P. LeSage Econometrics Toolbox, 你要用這個
   http://www.spatial-econometrics.com/arfima/lagmatrix.m

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
randn('state',0)                % Start from a known state.
x = randn(1000,1);              % 1000 Gaussian deviates ~ N(0,1).
y = filter(1,[1 -0.6 0.08],x);  % Create a stationary AR(2)                                
[PartialACF, Lags, Bounds] = parcorr(y , [] , 2)

PartialACF =

    1.0000
    0.5570
   -0.0931
    0.0249
   -0.0180
   -0.0099
    0.0483
    0.0058
    0.0354
    0.0623
    0.0052
   -0.0109
    0.0421
   -0.0086
   -0.0324
    0.0482
    0.0008
   -0.0192
    0.0348
   -0.0320
    0.0062


Lags =

     0
     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20


Bounds =

    0.0633
   -0.0633

epoh 发表于 2012-11-25 09:18
lagmatrix.m 有兩個
一個在ucsd_garch toolbox
另一個在 James P. LeSage Econometrics Toolbox, 你要 ...

http://www.spatial-econometrics.com/arfima/

epoh老师，您好！
为什么在http://www.spatial-econometrics.com的主页上看不到/arfima
这个子目录？
输入http://www.spatial-econometrics.com/arfima/这个可以看到？
怎么看到和了解http://www.spatial-econometrics.com/根目录下还有其他像arfima这样的目录呢？

epoh老师，您好！
如何用附件 中的包用simulvar.m和calcvar.m
调用数据dati1.mat做VaR分析？
非常感谢！