【求助】ADF检验中滞后期的maximum如何确定

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ADF检验中，在确定滞后期—lag lenth时，要么是通过Automatic selection，要么是User spicifi。

如果选择了Automatic selection的话，就有一个maximum需要输入

请问，这个maximum如何确定呢？我在做检验时，输入不同的maximum，得到的ADF值都不同。

怎样判断应选取哪个maximum才是合适的呢？

[此贴子已经被作者于2008-7-30 22:39:51编辑过]

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关键词：Maximum ADF检验 max F检验 ADF 检验 滞后期 Maximum ADF

每给一个maximum，软件就会算出1至maximum所对应的各个AIC值，然后取最小的AIC值对应的那个数作为lag length，之后给出该lag length对应的ADF值。也就是说，maximum给出的是一个选取lag length的范围。

实际中，不妨多试几个maximum直至ADF值不再变化。此时的滞后期是局部最优的。

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[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-8-26 10:24:13编辑过]

哦，明白了。谢谢啊！！

时间序列ADF检验确定滞后期一般并不是使用Automatic selection，而使用User spicifiec，而手工选择滞后期数的依据是DW最接近2，其次才是AIC、SC准则

详细请参照ADF检验的原始英文文献和EVIEWS的USER GUIDE

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[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-8-26 10:24:28编辑过]

以下是引用永恒的凤凰木在2008-7-31 17:50:00的发言：

时间序列ADF检验确定滞后期一般并不是使用Automatic selection，而使用User spicifiec，而手工选择滞后期数的依据是DW最接近2，其次才是AIC、SC准则

详细请参照ADF检验的原始英文文献和EVIEWS的USER GUIDE

是这样的啊，我看的是张晓峒那本《Eviews使用指南与案例》，里面的ADF检验就没有写这么细

那请问下，哪里去找Eviews的user guide呢？

开始菜单，Eviews安装目录

跟着学习一下

Maximum=[12*（T/100）^0.25]，给出的，但是滞后期并不一定非得小于它，至于滞后阶数选择上，Eviews6的AIC或者SC准则也并不是严格按照AIC或者SC准则最小时的滞后期值，具体原因我也不清楚，至于DW值后Adj.R^2，也是影响选择滞后期的因素。

是在1-max中取最小的，还是从1开始，到增大时为止，如果一直变小，到max为止？

增加滞后主要是解决自相关，光看dw也不够。

而手工选择滞后期数的依据是DW最接近2，其次才是AIC、SC准则

ADF检验时，有个lagged differences需要填最佳的滞后期，是不是说这个滞后期先使DW最接近2，其次才根据AIC,SC最小准则判断，因为我最近就在做这个ADF，是根据AIC SC 最小准则判断，老是判断出时间序列是平稳的，一直找不到原因，是不是要先看DW是不是接近2？确认下，